并行计算在金融度量中的应用研究.pdfVIP

㈣黜 并行计算在金融风险度量中的应用研究 摘要 计算金融是结合现代的计算技术、相关的数学理论和方法、金融学的理论来解决一些比较复杂 at 的金融问题的崭新的研究领域。金融风险度量技术非常重要，VaR(ValueRisk)是一种非常有效的 金融风险度量技术，它最开始主要用于市场风险的度量，后来渐渐成为了金融市场风险度量技术的 核心。所以，研究如何能够更加准确的计算Vail值不仅在理论上，更在现实生活中都具有十分重要 的意义。 本文介绍了一些金融风险度量技术的理论和本文的研究意义，在这个基础上对国内外的风险管 理技术和现实状况进行了概述。首先，对计算金融的基本概念及其重要意义、高性能计算和金融风 险度量的相关背景进行简单的介绍：其次，介绍了并行计算的相关概念，分析了高性能计算的最新 发展和其在金融领域的实际应用，探讨了金融领域高性能计算未来潜在的应用方向；然后，对金融 风险度量的国内外研究现