一个抛物型Monge—Ampeère方程的初值问题.pdfVIP

维普资讯 Vo1．41 吉 林 大 学 学 报 (理 学版) NO．3 2003年 7月 JOURNAL OF JILIN UNIVERSITY (SCIENCE EDITION) 3O9～ 313 一 个抛物型Monge—Ampere方程的初值 问题 王光烈，廉松哲 (吉林大学数学学院，长春 130012) 提要：研究一个数学金融学最优投资理论中的抛物型Monge—Ampere方程初值问题： +ryVyV 一 ；一0， V 0， (5，)∈[0，丁)× ； (丁，)一 1一 e— ， Y ∈鼹． 建立了其解V=V(s，)的存在惟一性以及在最优投资问题中的应用． 关键词：抛物型Monge—Ampere方程；初值问题；初值函数无界；最优投资问题 中图分类号：O175．26；O175．29 文献标识码：A 文章编号：1671—5489(2003)03—0309—05 1 引 言 文献[11从数学金融学的最优投资理论中，推导出如下抛物型Monge—Ampere方程的初值问题： 』IV,Vyy+ryVyV一 。一0， 0，(5，)∈[0，丁)× (1．1) V (T ，)一 g( )， Y ∈ ， 其 中V=V(s，)是未知函数，r，b，dr为给定常数，且r≥o，盯o，6一ro，一(6一r)／ 在一种典型情 况下，函数 g()一 1一 e— ， (1．2) 这里 是正常数．有关上述参数和函数的具体实际意义，可参见文献 [13．从数学上看，和其它的抛物 型 Monge—Ampere方程一样，上述方程也是完全非线性的非一致抛物方程，但 以往有关抛物型 Monge—Ampere方程讨论的都是初边值问题 。]，而(1．1)一(1．2)却是初值问题，H(1．2)式中的初值函 数还是无界的．本文探讨当参数r为不同值时(1．1)一(1．2)解的存在性的问题． 2 当r充分小时解的存在性 容易看出，当r一0时，初值问题 (1．1)一(1．2)存在光滑解： (，y)： 1一 eo一了’)一b． 定理 2．1 如果r，b，rd为给定常数，且r≥0，rd0，6一r0，那么对一切充分小的常数r≥0，问题 (1．1)一(1．2)的古典解都是存在的． 证明：首先令U(s，)一 (丁一5，)一1，则有 』l一 +rUyUyy一 ；一0， 0，(5，)∈(o，丁]× (2．1) U (0， )一 一 ~-ay， Y ∈ ． 并且 ，当r一0时，(2．1)式有解 (5，)一 一 e一 一 ． (2．2) o 再令U(5，)一 (5，y)e ，则 fI e一， 一， _(一 e。。。。， (2．3) 一 (“ 一 22uy+ ,1zu)e— ． 易见，只需证明如下问题的古典解U一 “(s，)存在 ： 收稿 日期；2003—01—16． 作者简介：王光烈(1939~)，男 ，教授，博士生导师，从事微分方程的研究，E—mail：glwang@public．cc．il．cn