02章—多元正态.docVIP

时间 星期 教室 统05 2006年 11月1日上午1-2节 三 研207 抽样停课 统05 2006年 11 月8日上午1-2节 三 研207 2006年10月25通知 时间 星期 教室 会、统06 2006年 10 月 27 日下午5-7节 五 A406 多元统计停课 会、统06 2006年 11 月 3 日下午5-7节 五 A406 2006年10月20通知 时间 星期 教室 金融05 2006年 10 月 26 日下午5-7节 四 A407 数理金融停课 金融05 2006年 11 月 2 日下午5-7节 四 A407 2006年10月19通知 第二章、多元正态分布 §2.1 多元正态分布 一、多元正态分布的定义 一元正态分布的密度函数为 ， 可改写为 ， 定义 若元随机向量的密度函数为 则称x服从p元正态分布，也称x为p元正态变量。记为,其中， 是p维向量，是的协方差阵，： ， 若（零向量），，则称x服从p元标准正态分布，记为。 当时，既为一元正态分布。 当时，既为二元正态分布。 设服从二元正态分布，则 ， ， 其中，、分别是与的方差，r是与的相关系数；、分别是与的均值。这时 故 == 又 = 故，与的密度函数为 = 当时，与相互独立；若，与正相关；若，与负相关。 定理 设，则 ， 二、多元正态分布的性质 1、 ( x的任意线性组合服从一元正态分布 2、若正态随机向量，协方差阵(是对角阵，则x的各分量x1，x2，…，xp相互独立。 3、为多元正态随机向量的任一分量子集的分布（称为的边缘分布）仍然服从正态分布。例如，若，将x、(、( 作如下划分： ， ， 则， 。 需要指出的是：（1）多元正态分布的任意边缘分布仍为正态分布，但反之不真；（2）因为，若，则与不相关。故对多元正态分布来说，不相关与独立是等价的。 4、多元正态随机向量的任意线性组合仍然服从正态分布。即，设，而m维随机向量，其中是阶常数矩阵，是维常向量。则维随机向量也是正态的，且 即服从元正态分布，其均值向量为，协方差阵为。 三、条件分布和独立性 定理2 设，，，将、和作如下划分： ， ， 则有如下的条件均值和条件协差阵的递推公式： 其中， 定理3 设，，，将、和作如下划分： ， ， 式中，，则 相互独立 (( §2.2 均值向量与协差阵的估计 一、多元随机样本 从p元总体中随机抽取n个个体：，若相互独立且与总体同分布，则称为该总体的一个多元随机样本，简称“简单样本”。 每个（）称为一个样品，其中为第(个样品对第j个指标的观测值。 每个样品都是一个p维向量。 n个样品、p项指标的全部观测可用矩阵表示 每个观测事先不能确定，故是一个随机矩阵。称为观测矩阵。一旦观测值取定，就称为数据矩阵。 二、多元随机样本 设样品来自p元总体，其中（）。则 1、样本均值向量定义为： 还可用数据矩阵表示为 ，其中 2、样本离差阵定义为 A还可用数据矩阵表示为 其中，， 3、样本协差阵定义为 4、样本相关阵定义为 其中 ，求 三、(和(的最大似然估计与性质 设是来自于总体（且np，）的简单样本，则(和(的最大似然估计为 性质 是(的无偏估计，是(的无偏估计。即， 定理 设和S是正态总体样本均值向量和离差阵，则 1、； 2、，其中 ； 3、与相互独立； 4、正定((。 用矩阵表达有许多好处：简洁、清晰。例如 例题3 计算下列数据中各变量的均值和相关阵。 区域 年均温 年降水量 海拔高度 山区% 丘陵% 平区% 西北山区 14.5 1450 380 0.96 0.04 0 西部丘陵 15.4 1500 245 0.35 0.54 0.11 中部丘陵 16.1 1600 134 0 0.9 0.1 西南山区 14.1 2000 510 1 0 0 东部平原 16.5 1460 65 0 0.07 0.93 东北部丘陵 16 1425 130 0 0.85 0.15 东部丘平区 16.2 1440 110 0 0.6 0.4 南部丘平区 16.2 1600 100 0 0.8 0.2 西部山丘区 14.8 1500 280 0.6 0.35 0.05 西部山区 14.2 1450 330 0.8 0.18 0.02 南部山丘区 14.6 1600 330 0.7 0.25 0.05 西南山丘区 15.2 1750 290 0.4 0.35 0.25 1、在统计软件下计算 2、在数学软件下计算 §2.3 常用多元分布 一、维希特（Wishart）分布 定义（维希特分布） 设且相互独立（即分别来自协方差相等的p维正态总体），则称