Var模型及其在金融风险管理中应用.docVIP

Var模型及其在金融风险管理中的应用 姓名：王姗姗 学号：201004020132 指导老师：冯艳刚 目录 一、VaR方法的产生 二、VaR的定义 三、VaR的计算 （一）ω和R 的概率分布函数未知 （二） ω和R 服从正态分布 (三) ω和R 服从非正态的概率分布 四、风险价值的度量模型 (一) 德尔塔—正态评价法 (二)历史模拟法(Historical Simulation approaches，缩写为HS) (三) 蒙特卡罗模拟法(Monte-Carlo Simulation，简称MS) 五、VaR的应用 (一) 用于金融监管 (二) 用于风险控制 (三) 用于业绩评估 六、实证分析 （一）蒙特卡罗模拟法的基本原理 （二）蒙特卡罗模拟法的应用 (三)一般的蒙特卡罗模拟法计算VaR （四）模型验证 （五）实例计算 七、VaR的优缺点 (一) 优点 (二) 缺点 摘要：随着金融行业的不断发展，金融风险管理越来越显得重要，运用什么样的方法去做科学的风险测量逐渐成为热门领域，本文主要介绍最近受到金融业广泛认可的风险定量分析方法VaR（value at risk）。文章包括对VaR各个方面的介绍，希望能对这种重要的金融统计方法做个详细的介绍。由于VaR方法是统计学在金融领域的具体应用，所以本文也算是对金融与统计之间的互相渗透做某一方面的介绍。 关键词：VaR 金融风险管理 蒙特卡罗