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第六章 商业银行流动性管理 §1　商业银行流动性需求和供给 §2　商业银行流动性需求预测 §3　现金资产、头寸与流动性管理 §4　商业银行流动性风险评估与管理 §1 商业银行流动性需求和供给 三、流动性需求与供给的进一步分析 （一）流动性需求 1. 长期流动性需求 2. 季节性流动性需求 3. 周期性流动性需求 （二）流动性供给渠道选择的影响因素 四、净流动性头寸（Net Liquidity Position） 任意时点上银行的流动性需求与供给的对比状况决定了这一时点银行的净流动性头寸。 银行的净流动性头寸（Lt）＝ 流动性供给来源 - 流动性需求来源 举例： 某银行预计下周资金流入流出情况如下，测算下周净流动性头寸。 1. 客户提取存款4 000万元 2. 客户偿还贷款1.08亿元 3. 银行用现金支付营业费用5 100万元 4. 合理的贷款需求2.94亿元 5. 新增存款4.8亿元 6. 出售支付政府债券收入1 800万元 7. 归还央行借款2 300万元 8. 中间业务收入5 500万元 9. 缴纳税款5 500万元 §2 商业银行流动性需求预测 一. 流动性需求预测方法之一 －资金来源与运用法（因素法） （ Sources and Uses of Funds Method ） 预测内容： －存、贷款基本趋势预测 －流动性需求量预测 －流动性缺口预测 1.存、贷款基本趋势预测 思路： －根据过去较长时间内银行存贷款变化的统计资料，分析预测期存贷款变化的基本趋势值 －在基本趋势预测的基础上，进行季节性和周期性存贷款变动趋势预测 －累加，得到存贷款预测值 2.流动性需求量预测 思路：在考虑存贷款变化趋势外，将法定准备金的变化考虑进银行流动性需求量预测中。 流动性需求量＝ 预计贷款增量 + 应缴存的存款准备金 - 预计存款增量 举例 表6 -2 某银行流动性需求量预测（因素法） 单位：百万元 3. 流动性缺口（Liquidity Gap）预测 思路： 预测时将银行全部流动供给与需求来源综合考虑，即除了考虑供求的最基本因素外，还考虑了其它可能的各项流动性来源和运用 。 流动性缺口＝资金运用总额 - 资金来源总额 二、 流动性需求预测方法之二 －资金结构法（Structure of Funds Method） 一类：分类预测流动性需求 二类：预测最有可能出现的流动性需求 （一）分类预测流动性需求 1. 负债流动性需求预测 负债流动性需求量＝ K1 ×（游动性货币负债 - 法定准备金） + K2 ×（脆弱性货币负债 - 法定准备金） + K3 ×（稳定性货币负债 - 法定准备金） 2