国有股份制商业银行风险预警体系及风险评估分析研究.pdfVIP

摘 要 金融体系具有其内在脆弱性，目前全世界所面对的金融危机已经对全球经济 产生了很大的冲击。中国银行业的风险预警体系并不完善，而且在其不断地融入 到世界金融体系的过程中，其面临的风险也越来越大。尤其是国有股份制商业银 行，在中国银行业中具有重要的地位，其应对危机的能力如何，是值得深思的问 题。因此研究如何构建其先进的风险预警体系，并不断完善的问题具有很大的意 义。 本文首先对世界上风险预警的基础理论及其发展概况进行了研究，比较分析 了发达国家的风险预警系统。其次分析了国有股份制商业银行面临的主要风险， 并总结了这些银行目前内部风险预警系统的构建及相关技术的发展现状。最后从 微观和宏观两个方面，构建了国有股份制商业银行的风险预警指标体系，采用因 子分析方法，分析国有股份制商业银行目前的风险状况及发生危机的可能性。 本文的主要贡献是构建了一套较为全面的国有股份制商业银行风险预警的指 标体系，对其微观及宏观风险状况进行分析与评估，认为国有股份制商业银行目 前所面临的基本运营环境较好，但其内部基本运营业务尚存在一定的风险。国有 股份制商业银行整体风险管理的技术已经有了很大的发展，风险预警系统也在不 断完善。 关键词：金融危机；风险管理；风险预警体系；国有股