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第 3 章 統計檢定  gretl 應用財金計量使用手冊— 世新大學財務金融系 第 3 章 統計檢定 作者：林玫吟 頁 | 1 第 1 節 常用統計檢定 gretl 對於常用的統計檢定提供視窗設定即可執行，這些檢定包含平均數檢定、 變異數檢定、樣本比例檢定、均數差檢定、兩變異數檢定、兩樣本比例檢定。視 窗之設定方式為工具 → 基本假設檢定 → 選擇檢定內容 → 選擇變數 → 設 定虛無假設。在選擇欲檢定的變數之後，視窗會將此變數樣本平均數、標準差與 樣本大小列出，藉此幫助操作者設定虛無假設，檢定結果中會將相關統計值之運 算過程列出。以母體平均數檢定為例，本例選擇「Taiwan 」(台灣加權股價指數 報酬率) 此變數，檢定其平均數是否為4.5 ，t 值顯示接受虛無假設，其視窗設定 如下所示﹕ 圖3-1 第 3 章 統計檢定  gretl 應用財金計量使用手冊— 世新大學財務金融系 頁 | 2 圖3-2 圖3-3 若欲進行均數差檢定、兩變異數檢定、兩樣本比例檢定，則視窗將會有兩個 欄位選擇變數，之後會呈現兩變數之平均數、標準差與樣本大小，提供操作者參 考。以兩常態母體平均數假設檢定為例，本例選擇「Taiwan 」(台灣加權股價指 數報酬率) 與「USADJ 」(美國道瓊指數報酬率) 兩變數，檢定兩者平均數是否相 等，t 值顯示接受虛無假設，其視窗設定如下所示﹕ 第 3 章 統計檢定  gretl 應用財金計量使用手冊— 世新大學財務金融系 頁 | 3 圖3-4 圖3-5 第2 節 變異數分析 統計資料常受到很多因素影響，而使個體某些變數產生差異，對這些因素所 造成的變異之檢定方法，稱為變異數分析 (Analysis of variance; ANOVA) 。其檢 定步驟是將各觀察值與總平均數差的總平方和 (Total sum of squared deviation ， SST) 分成兩個部分﹕一為來自已知原因的差異，稱為處理平方和 ( Treatment 第 3 章 統計檢定  gretl 應用財金計量使用手冊— 世新大學財務金融系 sum of squares) 或組間差異平方和 (Sum of squares between groups ，SSB) ，及組 內差異平方和 (Sum of squares within groups ，SSW) 。將各平方和除以自由度， 化成變異數，再以F 統計量檢定各處理間或原因是否造成顯著性的差異，事實 上，變異數分析是檢定三個以上的獨立母體之平均值是否相等的方法。 頁 | 4 變異數分析最簡單的模式是只考慮一個影響因素(處理方式) ，稱為一因子分 類的變異數分析。例如我們想了解台灣股價加權指數、美國道瓊指數、日經指數、 香港恆生指數等四種股價指數報酬率是否有差異﹖實證期間自2012 年4 月至 2014 年9 月共182 筆月資料。每筆股價指數報酬率與總平均報酬率之間的差異 來源，可分成兩個部分﹕一為來自不同市場所造成的差異（組間變異），另一則 來自個別市場內隨機的變異（組內變異），變異數分析之虛無假設為 H0 :1 2 3 4  。其檢定方式如表3-1 所示，檢定統計量F