基于DEA方法的我国银行效率测度及影响因素分析要点.pptVIP

基于DEA方法的我国银行效率测度及影响因素分析 目录 数据来源与数据处理 利用DEA方法对我国银行效率的分析 银行效率影响因素 1 2 3 4 回归模型的建立 5 回归结果分析 1.数据来源与数据处理 N:19家银行（国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信银行、中国民生银行、华夏银行、中国光大银行、招商银行、广发银行、深圳发展银行、兴业银行、上海浦东发展银行、恒丰银行、浙商银行） T: 2007年至2012年 投入变量: 银行职工人数、固定资产净值（永续盘存法） 产出变量：存款 数据来源：中国金融年鉴（2007—2012）、国家统计局、各家银行年度报表 2. 利用DEA方法对 我国银行效率的分析 3.银行效率影响因素 (1)银行资本充足率: 资本充足率的是银行抵御风险的能力体现。一般认为，银行 的资本充足率越高，银行安 全系数越大; 资本充足率=资本总额／加权风险资产总额 (2)不良资产比率: 银行不良资产比率的高低反映了银行贷款质量的好坏; 不良资产率=银行不良资产／总资产 (3)中间业务收入: 中间业务与资产负债表内的资产和负债业务共同构筑商业银行三大业务类型;中间业务本文主要选取各家银行营业收入中的金融机构往来收入、手续费收入、汇兑收入等作为银行的中间业务收入， 中间业务收入比重=银行中间业务收入／银行营业收入； (4)产权结构: 深刻地影响商业银行的运行效率和金融资源的配置格局;产权结构定义为虚拟变量，本文将较好股份制商业银行的产权结构设为1，四大国有银行的产权结构设为O； (5)资产规模: 资产规模=各家银行资产额／银行市场资产总额。 4.回归模型建立 β 回归方程为： 其中， 为待估计系数， 为随机误差项 从表1看出，回归方程的R为0．921和R2为0．848，这两个值都很大且接近于1，说明各因素和效率值之间建立的方程拟合度好，这些因素能够很好地解释银行效率值变化。 Model R R-Square Adjusted R-Square Std.Error of the Estimate 1 921* 848 821 0.07627 5.回归结果分析 表 4.1 sig．表示相伴概率。相伴概率的含义是：SPSS在自动计算F值后，会依据F分布表给出统计量对应的相伴概率，如果相伴概率值小于或等于用户给定的显著性水平(显著性水平为5％)，就认为自变量与因变量之间存在显著的线性关系，自变量的变化能够反映因变量的线性变化，回归方程显著。 由表2看出，F值为32．280，相伴概率为0，小于显著性水平，说明回归方程线性关系较为显著，即各个因素和银行效率值之间存在很强的线性关系，所选取的影响因素指标对银行效率值具有很强的解释力。 Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Rearession 0.939 5 0.188 32.28 .000* Residual 0.169 29 0.006 Total 1.107 34 表 4.2 Model UnstandardizedCoefficients StandardizadCoefficients t Sig. B Std.Error Beta 1 (Constant) 1.131 0.111 10.153 0 权益资本比率 3.081 1.151 0.258 2.676 0.012 不良贷款比率 -1.376 0.171 -0.76 -8.038 0 中间业务比重 -0.29 0.345 -0.074 -0.841 0.107 产权结构 0.342 0.135 1.243 2.456 0.024 资产规模 -0.588 0.355 -0.3 -1.658 0.118 表 4.3 (1)不良贷款(资产)率与银行效率呈显著负相关关系 从表4．3看出，银行不良贷款率的高低对银行效率值非常显著的影响，显著性水平为5％以下。从现实的经济意义上不难理解。银行不良贷款率越高，银行面临的经营风险就越大，也就是说，一旦不良贷款不能收回，银行将只能用银行的年末利润进行冲减，这既减少了银行自身留存利润的积累，也使银行损失了应得的收益，付出沉重的财务代价。单纯从数学角度来讲，在保持其他影响因素不变的条件下，银行的不良贷款率下降1％，