XY银行跨行支付清算系统风险控制分析研究.pdfVIP

摘 要 )(Y银行是首批全国股份制银行，在其向全国进行扩张的过程中，鉴于自身 的分支机构数量严重不足，提出了与中小银行“联网合作、互为代理”的跨行支 付清算系统～银银平台发展构想。截至2014年4月末，银银平台共联结497家 银行，合计31000余家网点，业务量不断增长。作为商业银行，)(1『银行体量较 大，实力较强，其建立的清算渠道可综合多种金融服务，发展迅速，和人民银行 现代化支付系统形成一定的互补和重合效应。但由于法规环境、市场环境等原因， 商业银行跨行支付清算系统目前仍游离在监管范围之外，存在的信用及流动性等 风险不容忽视，其风险也由单个机构风险向系统性金融风险演变，如不加以控制， 将对整个金融体系的稳定运行造成不利影响。 鉴于此，本文以xY银行跨行支付清算系统风险控制为研究对象，以)(Y银行 业务开展情况和相关数据为基础，依据支付清算系统风险测量和控制理论，借鉴 欧美发达国家主要支付系统风险控制经验，对xY银行支付清算系统给其自身及 金融系统带来的各类风险提出相应防范和控制措施。论文共分为七章内容： 第一章：绪论部分，主要介绍本文的研究背景，即跨行支付清算行业目前的 发展态势，从维护金融市场稳定的角度出发，阐述对XY银行跨行支付清算系统 进行风险控制研究的意义。对参考文献相关内容进行梳理，简要介绍国内外专家 学者在支付清算系统领域的研究成果。在本章的最后，给出本文的具体研究思路， 并列举所采用的各种研究方法。 第二章：理论基础，对本文中经常使用的支付清算系统概念和部分专用术语 的概念如：延时轧差净额清算系统(DNS)、全额清算系统(RTGS)、银银平台、 参与者等进行阐述。着重列举国际上较为流行的金融风险衡量及控制理论，为文 章的研究奠定理论支撑。 第三章：)(Y银行跨行支付清算业务发展概述，阐述国际国内跨行支付清算 市场的历史沿革与发展，以及XY银行银银平台的产生原因及后期的壮大历程。 介绍银银平台目前开办的各项业务品类和业务规则，并着重对比分析了XY银行 银银平台与中国人民银行现代化跨行支付系统的竞合关系，揭示银银平台系统发 展前景。 万方数据 第四章：XY银行跨行支付清算系统风险分析，列举和梳理了支付清算系统 的常见风险典型，如：信用风险、流动性风险、系统性风险、操作风险、法律风 险等等，并归纳分析风险的成因。根据掌握的资料，对X-Y银行现行的风险控制 措施进行逐项剖析，深入查找存在的各类风险。 第五章：国际银行业支付系统风险控制经验借鉴，选取美国Fedwire系统、 澳大利亚RITS系统、加拿大LVTS系统为例，对欧美主要支付清算系统风险控制 措施进行阐述，并归纳和分析值得参考和借鉴的相关经验。 第六章：完善XY银行跨行支付清算系统风险控制的对策建议，根据存在问 题分析，并借鉴国际风险管理经验，从健全外部监管体系、加快法规制度建设进 程、丰富流动性监测和支持方式、建立科学的风险评估体系、完善灾难备份和参 数化管理体系、加强风险管理组织机构和队伍建设等6个方面入手，提出适应我 国国情的措施建议。 第七章：研究结论与展望，对本文得出的结论进行梳理和总结，结合目前我 国支付清算市场的发展形势，展望并提出未来跨行支付清算系统风险控制领域的 研究方向。 关键词：跨行支付；清算系统；风险控制 II 万方数据 Abstract XYbankisthefirstnational its joint-stockbanks，inexpansion-into the the its numberofbranchesof ownserious process，given