基于GARCH-EWMA原理的期货交易保证金随动调整模型.pdfVIP

13 3 Vol. 13, No. 3 2005 6 Chinese Journal of Management Science June, 2005 : 1003- 207( 2005) 03- 0006- 09 基于GARCHEWMA 原理的期货交易 保证金随动调整模型 刘轶芳, 迟国泰, 余方平 ( 大连理工大学管理学院, 辽宁 大连 116024) :EWMA GARCH , SPAN , , VaR , , , GARCH EWMA - , EWMA , , t , t , t , 4500 , , , :; ; ; GARCHEWMA ; : C931; F830 : A , , 1