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- 2016-03-07 发布于湖北
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基于Bayesian-Copula方法的商业银行操作风险度量.pdf
19 4 Vol. 19, No .4
2011 8 Chinese Journal of Management Science Aug. , 2011
: 100 - 207( 2011) 04- 0017- 09
基于Bayesian-Copula 方法的商业银行
操作风险度量
周艳菊, 彭 俊, 王宗润
( 中南大学商学院, 湖南长沙 41008 )
:, ;
,
; , Copula
, VaR CVaR
: , ;
Copula VaR CVaR , ,
,
: ; ; ; Copula
: F8 0 : A
Wilson( 1995
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