3 多元回归模型解读.ppt

⒌非线性普通最小二乘法在软件中的实现 给定初值 写出模型 估计模型 改变初值 反复估计 * ⒍例题 例3.5.1 建立中国城镇居民食品消费需求函数模型。 线性估计 * 线性估计 * 讨论 一般情况下，线性化估计和非线性估计结果差异不大。如果差异较大，在确认非线性估计结果为总体最小时，应该怀疑和检验线性模型。 非线性估计确实存在局部极小问题。 根据参数的经济意义和数值范围选取迭代初值。 NLS估计的异方差和序列相关问题。 NLS不能直接处理。 应用最大似然估计。 * §3.6 受约束回归 Restricted Regression 一、模型参数的线性约束 二、对回归模型增加或减少解释变量 三、参数的稳定性 * 说 明 在建立回归模型时，有时根据经济理论需要对模型中的参数施加一定的约束条件。例如： 需求函数的0阶齐次性条件 生产函数的1阶齐次性条件 模型施加约束条件后进行回归，称为受约束回归（restricted regression）; 未加任何约束的回归称为无约束回归（unrestricted regression）。 * 一、模型参数的线性约束 * 1、参数的线性约束 * 2、参数线性约束检验 对所考查的具体问题能否施加约束？需进一步进行相应的检验。常用的检验有：F检验、 检验与t检验。 F检验 构造统计量； 检验施加约束后模型的解释能力是否发生显著变化。 *