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股指期货投资机会分析 东证期货研究所 全国统一客服热线：95503 地址：上海市浦电路500号期货大厦1405室 邮箱：weidong.yang@ 网址： 谢谢 东证期货研究所 全国统一客服热线：95503 地址：上海市浦电路500号期货大厦1405室 手机电话：021813 邮箱：weidong.yang@ 网址： 跨期套利机会 新合约上市首日跨期套利 跨期套利机会 机会之四：合约退市前几个交易日跨期套利 一、简单回顾 二、几个现象 三、套利情况 四、行情分析的一些角度 五、一些操作机会和思路 内容 角度之一：资金量变化对于行情的影响 IF1008合约多空集中度情况 角度之二：持仓变动对于行情的影响 IF1008合约多空持仓变动情况 角度之二：持仓变动对于行情的影响 角度之三：价差对趋势行情的意义 角度之四：期现价差变化对于日内行情影响 相对来讲判断日内价差的高低点要比单边行情的高低点容易得多，所以如果能够发现日内价差出现特定情况能够暗示行情可能变化的话，那么对日内行情判断或者操作有一定的帮助。 从过去3个月期货与现货的走势来看，期货与现货联动性非常强，两者绝大部分时间都是同方向变化，而且从来没有出现过大幅度反向变化的情况。所以我们认为期现价差的极值（最大或最小）可能出现在日内行情的以下三种情况：（1）行情的启动或转折（2