第四章 商业银行业务与管理要点.pptVIP

第四章 商业银行业务与管理 一是除最低资本充足率8％的数量规定以外，新协议提出了监管部门监督检查和信息披露两方面要求，从而构成了新资本协议的三大支柱; 二是除计算信用风险的标准法外，新协议允许风险管理水平较高的银行使用自己的内部评级体系计算资本充足率; 三是在计算信用风险的标准法中，采用评级公司的评级结果确定风险权重，废除以往按是否为经合组织成员确定风险权重的不合理做法; 四是把操作风险纳入资本监管; 第三节 商业银行的业务 准备金----商业银行为应付日常的提款要求而保留的流动性最高的资产。它由银行的库存现金和商业银行在中央银行的存款两部分组成，其中后者占主要部分。 对于商业银行来说，准备金是收益最低的资产，但却是商业银行维持正常经营所必需的。 五、商业银行的中间业务和表外业务 第三节 商业银行的业务 表外业务： 　是指商业银行所从事的不列入资产负债表且不影响资产和负债总额的业务经营活动。 五、商业银行的中间业务和表外业务 第三节 商业银行的业务 表外业务有狭义和广义之分： 狭义的表外业务是指有风险且未列入资产负债表中的金融活动； 广义的表外业务是指除了狭义的表外业务之外还包括结算、代理、咨询等无风险的金融服务活动。 我们常说的银行三大业务之一的中间业务，就属于广义表外业务的范畴。 五、商业银行的中间业务和表外业务 第三节 商业银行的业务 表外业务是从资产负债业务中衍生出来的。 表外业务一词的出现并非是因为所有银行业务可分为表内、表外两块，而是针对银行业务有从表内向表外转移这一现实趋势提出的。 《巴塞尔协议》所定义的表外业务是指狭义的表外业务。 五、商业银行的中间业务和表外业务 第三节 商业银行的业务 表外业务： １）担保和类似的或有负债 担保、备用信用证、贷款出售、保证、赔偿等 ２）银行贷款承诺类 资产出售、回购协议、票据发行便利、信贷业务 ３）金融衍生工具交易业务 期货、期权、互换、远期 五、商业银行的中间业务和表外业务 第三节 商业银行的业务 中间业务： 主要包括结算业务、代理业务、租赁业务、信托业务、信用卡、代保管业务和信息咨询业务等。 六、银行电子化对商业银行业务的影响 第三节 商业银行的业务 网络银行给客户带来极大的快捷与方便。 自助银行的建立同样给客户带来更广泛、更高质量的服务。 一、商业银行管理的原则 第三节 商业银行的资产负债管理 1.安全性 2.流动性 3.盈利性 “三性原则” 二、资产管理管理理论 第三节 商业银行的资产负债管理 商业贷款理论 转移理论 预期收入理论 三个发展阶段 三、负债管理理论 （一）负债管理理论成因分析： 第一，追求高额利润的内在动力和市场激烈竞争的外在压力。 第二，经济的发展，资金需求的上升，迫切需要银行为社会提供更多的资金。 第三，银行管理制度的限制，严重的通货膨胀，存款利息在吸引资金方面的吸引力越来越小，竞争力下降。 第四，存款保险制度的建立与发展，进一步增强了银行家的冒险精神，刺激了负债经营的发展。 第三节 商业银行的资产负债管理 （二）负债管理理论基本内容： 该理论认为：商业银行在保证流动性方面，没有必要完全依赖建立分层次的流动性的储备资产的方式。一旦商业银行需要周转资金，完全可以向外举债。 该理论的主要特征表现在以下方面： 第一、以负债作为保证商业银行流动性的经营重点。 第二、主动负债是该理论的重要方法。 第三、负债经营是实现商业银行流动性和盈利性均衡的工具。 第二节 商业银行的资产负债管理 （三）负债管理理论意义 为银行加强经营管理、保证流动性方面提供了新的方法和理论，较好的解决了流动性与盈利性之间的矛盾； 为银行扩大信贷规模、增加贷款投放创造了条件； 由于主动负债增强了银行的资金实力，因而也就增强了银行的市场竞争力，扩大了市场影响力，商业银行的作用更加显著。 第三节 商业银行的资产负债管理 （三）负债管理理论局限性 与“三性”均衡的要求发生矛盾。 负债经营可能引起债务危机，导致经济的全面波动，特别是可能引发、助长通货膨胀。 如果商业银行的外部债务过多，而资产又不能及时收回，为了保证银行资产的流动性，只好滥用自己信用创造的功能，更多的派生存款，最终导致通货膨胀，微观与宏观的危机凸现。 第三节 商业银行的资产负债管理 四、商业银行的资产负债综合管理 第三节 商业银行的资产负债管理 1. 通过调整资产与负债的总量、结构等方面 的差异达到相互搭配，以实现盈利性、安 全性、流动性三者的协调 2.资产负债综合管理的方法： 资金汇集法、资金分配法、差额管理法、 比例管理法、线性规划法 一