随机过程基本概念概述.pptVIP

* ６Poisson过程 计数过程 称实随机过程{N(t),t≥0}是计数过程，如果N(t)表示直到t时刻为止发生的某随机事件数． 性质 ① ② N(t)是非负整数 ③ ④ 表示时间间隔 t-s内发生的随机事件数． 实例 1.电话交换台的呼叫次数 2.放射性裂变的质点数 3.发生故障而不能工作的机器数 4.通过交通路口的车辆数 5.来到某服务窗口的顾客数 ……….. 以上实例中的呼叫,质点,机器,车辆,顾客等也 统一叫做随机点 Poisson过程定义 若计数过程 {N(t),t≥0} 满足 是平稳的独立增量过程 服从参数是λt 的Poisson分布,即 则称计数过程{N(t),t≥0}是参数(强度,比率)为λ 的Poisson过程. 定理 设 {N(t),t≥0} 是参数为λ 的Poisson 过程，则 证明 1) 由定义,显然有 又对s≥0, t ≥0,不妨设s≤t,则有 是独立增量 平稳性 由定义 Poisson过程的等价定义 称计数过程 {N(t),t≥0} 是参数为 λ的Poisson过程，如果： 等价性证明见教材56 ① ② ③ ④ Poisson过程的到达时间与到达时间间隔分布 设 {N(t),t≥0} 是参数为λ 的Poisson过程， 则N(t)表示时间区间[0,t)内到达的随机点数. 到达时间(序列) 表