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基于Metropolis-Hastings算法的α稳定分布参数估计.pdf
16 12 Vol. 16 No. 12
第 卷 第 期 电 机 与 控 制 学 报
20 12 12 E LE CT ＲI C MA C HI NE S A ND C ONT Ｒ OL Dec． 20 12
年 月
基于Metropolis-Hastings 算法的α 稳定分布参数估计
1 ，3 2 2 4
， ， ，
马洪斌 马岩 杨春梅 沈锋
(1． ， 150080 ;2 ． ， 150040 ;
哈尔滨理工大学机械动力工程学院 黑龙江哈尔滨 东北林业大学机电工程学院 黑龙江哈尔滨
3． ， 150040 ;4 ． ， 150001)
东北林业大学研究生院 黑龙江哈尔滨 哈尔滨工程大学自动化学院 黑龙江哈尔滨
: ， MCMC 。
摘 要 针对 α 稳定分布参数估计 问题 提出 了一种基于 动 态模拟的参数估计方法 该方法
根据 ， Metropolis － Hastings Mark-
贝叶斯理论建立在 α 稳定分布层次模型的基础上 利用 抽样方法生成
ov ， ，
链 在 贝叶斯框架下将所有待估计参数视 为随机 变量 利 用后验分布 实现稳 定分布参数的 同时估
， ， 。 ，
计 给 出了新方法的迭代更新过程 并推导 了接 受概率的计算公式 理论分析和仿真结果表明 该方
法 4 ， 。
能准确地估计 出α 稳定分布的 个参数 实现了任意对称或非对称 α 稳定分布的参数估计
: ; ; MCMC; Metropolis-Hastings ;
关键词 α 稳 定分布 参数估计 算法 贝叶斯推断
中图分类号:TP 27 1 文献标志码:A 文章编号
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