随机凸分析(II)_L0-准桶的随机局部凸模中的连续性和次可微性定理.pdfVIP

中国科学: 数学 2015 年 第45 卷 第5 期: 647 662 0 随机凸分析 (II): - 准桶的随机局部凸模中的 连续性和次可微性定理 ∗ 郭铁信 赵世恩 曾小林 中南大学数学与统计学院 长沙 首都师范大学初等教育学院 北京 重庆工商大学数学与统计学院 重庆 收稿日期 接受日期 通信作者 国家自然科学基金批准号 和 资助项目 0 0 摘要 本文继续研究随机凸分析. 首先, 引入 - 准桶模的概念; 接着, 在赋予局部 - 凸拓扑的随机 0 局部凸模的框架下, 为了建立随机局部凸模为 - 准桶模的特征, 本文发展了随机对偶理论, 尤其是证 0 明用于条件风险度量的模途径中的模型空间 (E ) 是 - 准桶的, 这形成本文最困难的部分. 最后, 0 0 本文证明 - 准桶的随机局部凸模上的真下半连续 - 凸函数的连续性和次可微性定理. 因此, 本文 0 的主要结果可以很好地适用于 - 凸条件风险度量的连续性和次可微性的研究. 关键词 随机局部凸模 局部 - 凸拓扑 随机共轭空间 真 - 凸下半连续函数 连续性 次可微性 主题分类 46A08, 46A20, 46H25, 46T20 1 引言 为了给条件风险度量的模途径提供牢固的分析基础, 在文献 [1] 中, 我们开始建立完整的随机凸分 析, 文献 [1] 的主要结果涉及随机局部凸模中分离性和Fenchel-Moreau 对偶的研究. 基于文献 [1], 本 0 文继续研究随机凸分析. 本文主要目的是证明 - 准桶的随机局部凸模中的连续性和次可微性定理. 经典凸分析中的连续性和次可微性定理如下: 定义在一个桶空间上的真下半连续广义实值凸函数 0 0 在其有效域的内部是连续和次可微的. 文献 [2] 提出了 - 桶模的概念, 并为定义在 - 桶模上的真 0 下半连续 - 凸函数建立了连续性和次可微性定理, 即文献[2, 命题3.5 和定理3.7]. 那么一个自然而 0 关键的问题是, 怎样刻画 - 桶模的特征? 尤其是条件风险度量的模途径中所使用的模型空间 (E ) 0 0 是不是一个 - 桶模? 这些问题仍未解决. 甚至, 直到现在连一个刻画 - 桶模的结果也没有得到. 0 这主要是因为 - 桶模的概念与经典桶空间的概念太过相似, 因此也太强了. 基于文献 [1] 中分离性 0 0 0 的工作, 本文可以通过提出 - 准桶模的概念克服上述困难. - 准桶模比 - 桶模的概念弱, 并且满 0 足金融应用的需求. 为了证明这一点, 我们在赋予局部 - 凸拓扑的随机局部凸模下建立了随