风险管理课程总结1__3章.pptVIP

第一章 填空 选择 判断 简答 计算 风险、收益与损失 风险的定义 风险与收益的关系：没有风险就没有收益 （1）盈利来自于风险承担，只有风险可能产生足够的盈利或回报才值得去承担。 （2）在风险与收益相匹配的原则下，需要利用过去承担的风险水平去调整已经实现的盈利，以此合理的衡量业绩并产生良好的激励效果。 风险与损失有密切联系，但风险不等于损失 风险是事前概念，损失是一个事后概念； 风险是不确定的，损失是确定的； 损失的分类：预期损失、非预期损失、灾难性损失 预期损失（Expected Loss/EL） 非预期损失（Un－Expected Loss/UEL 灾难性损失 (Catastrophe　Loss) 下列关于金融风险造成的损失的说法，错误的是（　）。 A．金融风险可能造成的损失可以分为三种：预期损失、非预期损失和灾难性损失 B．商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 C．商业银行通常用存款来应对非预期损失 D．商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移 风险管理与商业银行经营的关系 风险管理与商业银行经营的关系： 　　(1)承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 　　(2)从根本上改变了商业银行的经营模式 　　从粗放经营模式转向精细化管理模式; 　　从定性分析为主转向定量分析为主; 　　从分散风险管理转向全面集中管理。 　　(3)为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合 　　(4)健全的风险管理能够为商业银行创造价值 　　(5)风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求 　　决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本规模、风险管理水平 商业银行经营中，决定商业银行风险承担能力的因素有哪些： （1）资本金规模； （2）风险管理水平； （3）员工素质； （4）市场竞争状况； 商业银行风险管理的发展 下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（ ） A 资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性 B 负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债。 C 资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制。 D 全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理。 1.资产风险管理 ?? 20世纪60年代前 偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性。强调安全性原则 进取性不足 ?2.负债风险管理 ??? 20世纪60年代－70年代，为扩大资金来源，避开金融监管限制，变被动负债为积极性的主动负债；同时，加大了经营风险。 华尔街的第一次数学革命：马科维茨资产组合理论、夏普的资本资产定价模型 3.资产负债风险管理模式 ?? 20世纪70年代?? 通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。 缺口分析、久期分析成为重要手段，华尔街第二次数学革命：欧式期权定价模型 4.全面风险管理模式 20世纪80年代 非利息收入比重增加，表外业务风险加大 损失不再是由单一风险造成的，而是由信用风险、市场风险、操作风险等多种风险造成的。 ? 1988年《巴塞尔资本协议》标志全面风险管理原则体系基本形成 ?? （1）全球的风险管理体系 ?? （2）全面的风险管理范围 ?? （3）全程的风险管理过程 （4）全新的风险管理方法 ?? （5）全员的风险管理文化 下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是（） A 资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相替代和资产分散，实现总量平衡和风险控制 B 缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段 C 20世纪60年代以前，商业银行风险管理属于资产风险管理模式 D 1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成 商业银行风险的主要类别 信用风险：??? 是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 由信用风险带来的损失也可能发生在实际违约之前，当交易对手的履约能力即信用质量发生变化时，也会存在潜在的损失。 信用风险存在领域：信贷、衍生品中，授信领域 信用风险不仅存在于贷款业务中，还有其他授信领域