在电力市场环境发电企业的风险管理.pdfVIP

攮要 摘 要 麸1990霉至令，世界备溪纷纷舞震壤力工、韭讫改革，打破垄黻，零l入竞挚款 市场机制。2002年12月29f!il，随着两大电网公司、五大发电集豳和四大辅般集 团公司的成立．我国的电力体制改革迈出了关键的一步，标志着“厂网分离，竟 价上阍”进入了实施阶段。从此，发电众业从过去纛懑一体化垄叛俸割下的非独 立垒娩转变先独立静企韭经荣个体，走遴了激励酶市场竞争之中。 由于电力悬一种特殊的商品．它不易储存，其生产、输送、分配和消费必须 同时避行，供需必须瞬时平衡{而且电力在输送过獠中受到电力系统的物理约束 移爵纛蛙绞素。爨淤，电力藏为了绥穆簸荔交建款瑟蕊，萁波动罄霉裁黧，暴凌 跳跃和尖峰的特性。因此，如何规避电力市场交易的电价风险，成为了发电企业 的一大课题。除了电价风险之外，在纷繁复杂的电力市场竞争环境中，发电企业 还懿婚着各静务撑的风险。只胄进行有效静鼹险管理，发电企业才能在市场竞争 中立于不败之逡。本论文羞藏辑究在电力市场环境下发电企韭静风险管理闷邀， 旨在使发电企业在电力市场的竞争环境中最大化利润，同时最小化风险。 论文简述了凰内外电力工业化改革的概况以及我园电力工业化改革的发展趋 势，魄较全瑟缝憨终了妥裁嚣癌努专家攀畿霹电力毒搦鼹验管理l|蠢越豹疆究壤凝， 并简要介绍了风除及风险管理方法。在此基础上，针对风险管理的三部曲一一风 险识别、风险评估、选择和实施风险管理方法，系统研究了电力市场环境下发电 企救豹风险管理方法。 沧文首先分轿7电力市场环境下发奄企业进行风险管理髂必要性，对发奄企 业谶行了全面的风险识别，确定了主要的风险源，并绘制出发电企业的多层次的 风险框架图。随厝研究了发电企业的风除滓估判据和方法。针对电力市场短期电 徐风猃熬疫羹，毳薛究了CVaR(Conditional 进行风险评估的优缺点，并提出了算法改进措施。针对发电企业的综合安全风险 的谬髅，疆究了摸巍综合评粼方法，并邋过算铡系绞越分孝厅了方浚实麓中应凌慧 的阀题，讨论了应用模颧数掌方法对发彀企业进行风险评信的优缺点并提出了算 法的改进思路。 论文的最后论述了风险管理方法的选择和实施问题。针对前述的风险识别釉 菇徐湃售，疆毫7发毫垒曼麓逶燕验魏～堡其髂耩麓；分绥了瑗德分褥法杰爻雩发 电众业进行风险决策的应用；结合组合投资理论，提出了发电企业在电力交易中 各市场的发电量优化分配的模型：并为发电企业选择风险自留和风险转移提供一 些攒警牲豹方法。 在新的电力搿场竞争环辘下，如何商效识别风除、评倍风险、并选择和实施 鬻鸯瑾工大学硕士掌蕴论文 合理的风险管理方法，是发电企业亟需解决的问题。本文对在电力市场环境下发 电企业风险管理的研究，对发电企业将有一定的实际指导意义。 关键谰：电力市场；发电企业；风险管理；CVaR；模糊数学 II 塑：兰鹜坚三 ABSTRACT Fromt990until electric has industryexperienced presentday，the power dramatic countrieshave brokenthe changesworldwide．Many gradually monopoly andset liberalizedmarkets．OnDec29”2002，theof of up power processderegulation stride two inChinamadeacritical with grid industry