第二章对偶理论及灵敏度分析解析.ppt

第二章 对偶线性规划 对偶的定义 对偶问题的性质 原始对偶关系 目标函数值之间的关系 最优解之间的互补松弛关系 对偶单纯形法 对偶的经济解释 灵敏度分析 §2.1 线性规划的对偶问题 一、对偶问题的提出 现有甲乙两种原材料生产A1, A2两种产品，所需的原料，甲 乙两种原料的可供量，以及生产 A1,A2两种产品可得的单位利润见 表。问如何安排生产资源使得总利 润最大？ 二、对称形式下对偶问题的一般形式 原始问题 max z=CX s.t. AX≤b X ≥0 结论：对偶问题的对偶为原问题 原始问题 max Z=CX s.t. AX≤b X ≥0 当B为最优基，XB为最优解时，则有： 原问题任一可行解的目标函数值是其对偶问题目标函数值的下界；反之对偶问题任一可行解的目标函数值是其原问题目标函数值的上界。 如原问题有可行解且目标函数值无界，则其对偶问题无可行解；反之对偶问题有可行解且目标函数值无界，则原问题无可行解。（对偶问题无可行解时，其原问题无界解或无可行解。） 若原问题有可行解而其对偶问题无可行解时，原问题目标函数值无界。 若对偶问题有可行解而其原问题无可行解时，对偶问题目标函数值无界。 ◆单纯形法求解的过程，从对偶的观点来看，是在始终保持原问题解可行的条件下，不断改进对偶可行性的过程。一个从对偶不可行的解，经过几次叠代，