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* 第二章 泊松过程 泊松过程定义 泊松过程的数字特征 时间间隔分布、等待时间分布及到达时间的条件分布 复合泊松过程 非齐次泊松过程 滤过泊松过程 * 计数过程： 称随机过程{N(t),t≥0}为计数过程，若N(t)表示到时刻t为止已发生的“事件A”的总数，且N(t)满足下列条件： N(t) ≥0; N(t)取正整数值； 若st，则N(s) ≤N(t)； 当st时，N(t)-N(s)等于区间(s,t]中发生的“事件A”的次数。 计数过程N(t)是独立增量过程 如果计数过程在不相重叠的时间间隔内，事件A发生的次数是相互独立的。 计数过程N(t)是平稳增量过程 若计数过程N(t)在(t,t+s]内（S0），事件A发生的次数N(t+s)-N(t)仅与时间差s有关，而与t无关。 * 泊松过程定义1： 称计数过程{X(t),t≥0}为具有参数λ0的泊松过程，若它满足下列条件： 1、X(0)=0； 2、X(t)是独立增量过程； 3、在任一长度为t的区间中，事件A发生的次数服从参数λ0的泊松分布，即对任意s,t≥0，有 泊松过程同时也是平稳增量过程 表示单位时间内事件A发生的平均个数，故称为过程的速率或强度 * 泊松过程定义2： 称计数过程{X(t),t≥0}为具有参数λ0的泊松过程，若它满足下列条件： X(0)=0； X(t)是独立、平稳增量过程； X(t)满足下列两式： 例如： 电话交换机在一段时间内接到的呼叫次数； 火车站某段时间内购买车票的旅客数； 机器在一段时间内发生故障的次数； 保险的理赔 * 定理 ： 定义1和定义2是等价的。 例子：设交换机每分钟接到电话的次数X(t)是强度为λ的泊松过程。求 两分钟内接到3次呼叫的概率。 第二分钟内接到第3次呼叫的概率。 * 泊松过程的数字特征 设{X(t),t≥0}是泊松过程，对任意的t,s∈[0, ∞)，且st，有 由于X(0)=0，所以 一般情况下，泊松过程的协方差函数可表示为 * 泊松过程的无记忆性： 设{X(t),t≥0}为具有参数λ的泊松过程，假定S是相邻事件的时间间隔，求P{Ss1+s2|Ss1}。 即假定最近一次事件A发生的时间在s1时刻，下一次事件A发生的时间至少在将来s2时刻的概率。 * 时间间隔的分布 设{N(t),t≥0}是泊松过程，令N(t)表示t时刻事件A发生的次数，Tn表示从第（n-1）次事件A发生到第n次事件A发生的时间间隔。 * 定理： 设{X(t),t≥0}为具有参数λ的泊松过程，{Tn,n≥1}是对应的时间间隔序列，则随机变量Tn是独立同分布的均值为1/λ的指数分布。 对于任意n=1,2, …事件A相继到达的时间间隔Tn的分布为 概率密度为 * 等待时间的分布 等待时间Wn是指第n次事件A到达的时间分布 因此Wn是n个相互独立的指数分布随机变量之和。 * 定理： 设{Wn,n≥1}是与泊松过程{X(t),t≥0}对应的一个等待时间序列，则Wn服从参数为n与λ的Г分布，其概率密度为 例：已知仪器在[0，t]内发生振动的次数X(t)是具有参数λ的泊松过程，若仪器振动k（k=1）次就会出现故障，求仪器在时刻t0正常工作的概率。 * 到达时间的条件分布 假设在[0,t]内时间A已经发生一次，我们要确定这一事件到达时间W1的分布。 泊松过程 平稳独立增量过程 可以认为[0,t]内长度相等的区间包含这个事件的概率应该相等，或者说，这个事件的到达时间应在[0,t]上服从均匀分布。对于st有 分布函数 分布密度 * 定理： 设{X(t),t≥0}是泊松过程，已知在[0,t]内事件A发生n次，则这n次到达时间W1W2, …Wn与相应于n个[0,t]上均匀分布的独立随机变量的顺序统计量有相同的分布。 例题 设在[0,t]内事件A已经发生n次，且0st，对于0kn，求P{X(s)=k|X(t)=n} 例题 设在[0,t]内事件A已经发生n次，求第k(kn)次事件A发生的时间Wk的条件概率密度函数。 1、设{X(t),t≥0}是泊松过程，在给定[0,t]内事件A发生n次的条件下，这n次到达时间W1，W2, …，Wn ，每一个都是U[0,t]的一个样本，且相互独立。 2、若不考虑其大小顺序，其分布就如n个独立的均匀随机变量U[0,t]，如 到达时间的条件分布的说明 3、如果我们有一组n个独立均匀分布U[0,t]随机变量的观测值，将其按大小排列，则可以将其视为给定X(t)=n的齐次泊松过程的n个到达点，是一种产生齐次泊松过程的方法 * 例题 设{X1 (t),t ≥0}和{X2 (t),t ≥0}是两个相互独立的泊松过程，它们在单位时间内平均出现的事件数分别为λ1和λ2，记 为过程X1(t)的第k次事件到达时间， 为过程X2(t)的第1次事件到达时间