银行全面风险管理体系课件.ppt

操作风险报告内容 四、操作风险管理工具—操作风险报告 四、操作风险管理工具—操作风险与控制自我评估（RCSA） 操作风险与控制自我评估（RCSA）的概念： 操作风险与控制自我评估（ＲＣＳＡ）是指各业务及经营管理部门按照操作风险管理的基本原理与标准，识别并评估业务经营活动中固有风险、残余风险的大小和发生频率，评价控制活动效果，提出优化控制措施建议的一系列管理活动。 操作风险与控制自我评估（RCSA）的特征： 关注业务流程和控制措施 业务部门和职能部门共同参与 系统化方法开展评估 目的和意义 操作风险与控制自我评估是操作风险评估的重要工具，能把风险管理的理念渗透到各个条线、各个流程、各个员工。 操作风险与控制自我评估（RCSA）实施的流程： 四、操作风险管理工具—操作风险与控制自我评估（RCSA） 风险识别 固有风险 识别评估 控制活动 识别评估 制定控制措施 优化方案 自我评估报告 与日后监测 “两个基础” 1、评估标准（风险点标准、风险分类分级、控制措施效力分级等） 2、系统的支持 风险点 梳理 控制措施持续优化 四、操作风险管理工具—损失数据库（LD） 损失数据库（LD） 2009年8月，下发《中国银行操作风险识别管理办法》及关键风险点监控指引。 在标准化的操作风险事件定义、分类基础上，对已发生的风险事件进行确认和记录，并采用结构化的方式进行存储。 内部数据 外部数据 损失数据库（LD） 为高级计量法积累数据 风险评估 四、操作风险管理工具—关键风险指标（KRI） KRI的概念： 针对各风险影响因素及其控制环境设定的统计变量，通过监测变量数值大小及变化，可揭示当前操作风险水平及操作风险变化趋势。 指标示例 轮岗类 支行行长连续任职时间 二级分行行长连续任职时间 网点会计主管连续任职时间 人员资质类 网点40岁以上员工比例 网点初中及以下员工比例 支行本部本科及以上员工比例 内退协解类 二级分行及下属机构内退员工人数 二级分行及下属机构内协解工人数 人员流失类 二级分行每年辞职人数 管控力度类 网点对下属网点管控力度 业务量类 网点每周人均柜面业务笔数 支行每周人均负责ATM交易笔数 网点每周人均办理特殊业务笔数 抹账类 网点每周人均抹账次数 网点每万笔业务抹账次数 网点每周抹账次数变化量 错账类 网点每周人均日终错账次数 网点每万笔业务日终错账次数 交易类 网点每万笔业务出现大额交易次数 网点每万笔业务出现可疑交易次数 投诉类 分行每万笔业务被投诉次数 分行每百万笔业务被投诉操作违规次数 分行每百万笔业务发生错账查询投诉次数 违法违纪案件管理系统 审计系统 保卫信息系统 会计监控系统 CMS系统 客服系统 反洗钱系统 操作风险信息源 操作风险损失数据库 损失事件 KRI RCSA 操作风险报告系统 操作风险资本计量 风险控制自我评估 关键风险指标 风险点库 周边系统 数据层 计量、分析、报告 事件报告系统 四、操作风险管理工具—操作风险信息系统 操作风险信息系统框架 第五部分 风险合规经理派驻情况 对加强经营行风险管控取得积极成效。还需在实践中，进一步优化完善。 《全面风险管理体系建设纲要》（农银发[2009]339) 逐步推行风险主管和风险经理派驻制。 采用先试点后推广的方式，由一级分行向二级分行派驻风险主管。 抓紧由一级分行或二级分行向支行派驻风险经理。 2010年工作会议 （董事长）要在全面风险管理体系建设的框架内，加快“三农”风险管理体系建设步伐，把县支行风险经理派驻、停复牌管理、客户信息管理等措施尽快落实到位。 （行长）风险管理架构方面，着力推进风险管理组织体系建设，实施二级分行派驻风险主管和县支行派驻风险经理，切实体现风险管理的垂直性、独立性、协调性和有效性。 《风险经理管理办法（试行）》（农银发[2009]418号） 《关于加快落实风险经理派驻工作的通知》（农银风管[2010]12号） 《关于进一步做好派驻风险合规经理工作的通知》（农银办发[2010]558号） 《关于风险合规经理做好法人客户信贷资产风险分类等三项工作有关要求的通知》（农银办发[2010]769号） 职责定位： 风险合规经理代表委派行对支行各项风险管理和内控合规工作的开展情况以及风险水平独立进行监督评价 不代替驻地行相关工作，驻地行行长作为风险管理第一责任人的责任保持不变 在不违背独立性的情况下，风险合规经理适当参与驻地行重要的风险管理和内控管理活动 驻地行 委派行 派驻风险合规经理 风险信息不对称 派驻模式： 县域支行 “一对一”：1名派驻风险经理对一个支行 城区支行 “分片派驻”：每名派驻风险至多管3家支行 也可采取“巡察”方式 ：委派行风险管理部门分片负责，采取