第三章负债业务的经营管理分析.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * 二、短期借款的主要渠道 同业借款 向中央银行借款 转贴现 回购协议 欧洲货币市场借款 大面额存单 * 三、短期借款的经营策略和管理重点 经营策略 时机选择、规模控制、结构确定 管理重点 主动把握借款期限和金额 尽量把借款到期时间和金额与存款的增长规律相协调 将借款对象和金额分散化 正确统计借款到期的时机和金额 * 第五节 商业银行的长期借款 一、商业银行长期借款的意义 二、金融债券的主要种类 三、金融债券发行的经营管理 * 一、商业银行长期借款的意义 金融债券突破了银行原有存贷关系的束缚。 债券的高利率和流动性相结合有吸引力。 使银行能根据资金运用的项目需要，有针对性地筹集长期资金，使资金来源和资金运用在期限上保持对称。 * 二、金融债券的主要种类 一般性金融债券 担保债券和信用债券、固定利率债券和浮动利率债券等 资本性金融债券 次级债、混合债、可转债、可分离债 国际金融债券 外国金融债券、欧洲金融债券、平行金融债券 * 三、金融债券发行的经营管理 发行申报 发行机构和信用评定 发行数额和运用范围 发行价格和发行费用 金融债券的经营要点 * 第六节 流动性与负债管理 一、负债是银行保持流动性的主要途径 银行流动性状况一方面反映在资产负债表上，另一方面产生于市场。反映在资产负债表中的流动性不涉及公信力，衡量起来比较容易 ，银行在市场借入资金涉及公信力，衡量起来比较复杂，因为，整个金融体系的运作取决于公众的信心，当公众信心受到破坏，整个金融体系将会很快坍塌，因此银行必须保持良好的信用度和声誉，以便开发利用国内和国际市场 * 二、测度流动性风险的方法 1、大额负债依赖性（Large Liability Dependence, LLD） LLD=（大额负债-短期负债）/（盈利性资产-短期投资） LLD适用于大银行，可以用来衡量短期流动资金对银行盈利性资产的支持力度。LLD在50%左右是正常的，过高意味着银行流动性风险较大。 * 2、小银行的流动性规划 根据预测的最大贷款需求和最小存款来源之间的差额预测银行流动性需求的最大值 * 三、测度公众信心的方法 1、核心存款 当公众对银行失去信心时，核心存款会大量流失 2、经纪人存款 经纪人存款通常是采用打包方式存入银行的巨额存款，是适应市场和监管的金融创新 * 四、负债管理必须重视的三个问题 1、最小化存款利率 2、保持客户关系 3、规避监管限制 * 本章结束 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 第三章 负债业务的经营管理 * 第三章 负债业务的经营管理 第一节: 银行负债的作用和构成 第二节: 商业银行的存款业务 第三节: 银行存款的经营管理 第四节: 短期借款的经营管理 第五节: 商业银行的长期借款 案 例： 银行借款 * 第一节 银行负债的作用和构成 一、商业银行负债的概念 二、银行负债的作用 三、银行负债的构成 * 一、商业银行负债的概念 银行负债是形成银行资金来源的业务，是银行在经营活动中尚未偿还的经济义务。 广义负债指除银行自有资本以外的一切资金来源，包括资本票据和长期债务资本等二级资本的内容。 狭义负债主要指银行存款、借款等一切非资本性的债务。 * 银行负债的特点是： 1、现实的、优先存在的经济义务 2、其数量能用货币来确定 3、只能在偿付以后才会消失 * 二、银行负债的作用 1、是银行经营的先决条件 2、是银行保持流动性的主要手段 3、是社会经济发展的强大动力 4、对货币供给量有决定性影响 5、是银行服务社会，监督金融的主要渠道 * 三、银行负债的构成 存款 借入款项 其他负债 * 第二节 商业银行的存款业务 一、传统的存款业务 二、存款工具创新 * 一、传统的存款业务 活期存款 定期存款 储蓄存款 * 二、存款工具创新 存款工具创新的原则 规范性原则 效益性原则 连续性原则 社会性原则 代表性的存款创新工具 可转让支付命令账户、超级可转让支付命令账户、货币市场存款账户、CDs、自动转账服务账户、联立定期储蓄、指数存款证等 * 活期存款创新 可转让支付命令账户(NOWS) 超级可转让支付命令账户(S-NOW) 自动转账账户(ATS) 货币市场存款账户(MMDA) 在线支票影象技术应用 * 定期存款创新 可转让定期存单(CDS) 货币市场存单(MMC) 协定账户(Agreement Account,AA)综合提供DD、NOW、MMMF之间自动划拨转帐服务，以使客户获得最大收益 欧洲美元存单(eurodollar CD) 全球存单(global CD)是本国银行出售的外国存单