我国黄金期货市场有效性分析研究.pdfVIP

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2016-03-21 发布于安徽
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我国黄金期货市场有效性分析研究.pdf

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||IIIlUl IIIIlUU IIIIIII Y2703070 目录摘要……………………………．．………．…．．……．．…．………．．．………．…．…．…．…．……．……………．…………．………．1 Abstract………．…．…．…………．…．…．．．．…．……．．………．…．……．．．……．…．．……．…．…．…．…．…．…．…．．……．……：1 1弓I言……………………………………………………………………．………………………………………………………3 1．1研究背景和意义…………………………………………………………………………3 1．2国内外文献综述…………………………………………………………………………4 1．2．1国外相关研究……………………………………………………………………4 1．2．2国内相关研究……………………………………………………………………5 1．3论文研究目标……………………………………………………………………………6 1．4论文研究方法、创新点以及不足之处…………………………………………………6 1．5论文结构安排……………………………………………………………………………7 2国际及国内黄金期现货市场的发展……………………………………………………………9 2．1国际黄金及黄金期货市场的发展………………………………………………………9 2．2国内黄金及黄金期货市场的发展……………………………………………………．．10 3期货市场价格发现功能理论分析……………………………………………………………．13 3．1期货价格发现的含义…………………………………………………………………．13 3．2期货市场价格发现机制理论分析……………………………………………………．14 3．3影响期货价格发现功能的因素………………………………………………………．15 3．4发展黄金期货市场对我国的作用……………………………………………………．16 4研究方法概述…………………………………………………………………………………．17 4．1传统的0LS无偏性检验………………………………………………………………．．17 4．2价格引导关系检验……………………………………………………………………．17 5我国黄金期货市场价格发现功能的实证研究………………………………………………．23 5．1数据来源与处理………………………………………………………………………．．23 5．2我国国内黄金期货价格与国内黄金现货价格的关系研究…………………………．24 5．2．1 ADF平稳性检验………………………………………………………………．24 5．2．2变量之间的协整检验………………………………j…………………………．25 5．2．3 Granger因果检验………………………………………………………………26 5．2．4建立误差修正模型……………………………………………………………．28 5．2．5脉冲响应分析…………………………………………………………………．29 5．3我国国内黄金期货价格与纽约黄金期货价格的关系研究…………………………。30 5．3．1 ADF平稳性检验………………………………………………………………．3l 5．3．2变量之间的协整检验…………………………………………………………．3l 5．3．3 Granger因果检验……………………………………………