《2016年荐-2016年荐学年第二学期应用随机过程试卷（修正版）》.pdfVIP

安徽大学 2010—2011 学年第二学期 《应用随机过程 》考试试卷（A 卷） （闭卷 时间 120 分钟） 院/系 年级 __专业 姓名 学号 题 号 一 二 三 四 总分 得 分 一、填空题（每小题 4 分，共 24 分） 得 分 1、设X 是概率空间 Ω,F ,P 上的一个随机变量，且EX 存在， ( ) C 是F 的子σ －域，定义E X C 如下：1 ________________ ； ( ) ( ) 2 ________________________________________ ； ( ) 2、 在全数学期望公式EX E ⎡E X C ⎤ 中，取X ＝____ ，C ＝ ⎣ ( )⎦ ____ ，即得连续型（广义）全概率公式___________________ ； 3 、设 N t ,t ≥0 是强度为λ 的 Poisson 过程，则N t 具有_____ 、 { () } ( ) _____增量，且∀t 0 ，h 0 充分小，有：P N t +h −N t 0 ＝ ({ ( ) () }) ________ ，P N t +h −N t 1 ＝_____________ ； ({ ( ) () }) 4、设 N t ,t ≥0 是强度为λ 的 Poisson 过程， X ,n ≥1 、S ,n ≥1 { () } { n } { n } 分别为其时间间隔序列和等待时间序列，则X 1, X 2 , L, X n , L独立 同参数为λ 的指数分布， Sn ～ ______ ， X 1 N t 1 ～ _______ ， () (S , S , L, S ) d _____________________________________ ； 1 2 n N t n () 5、设 为一维标准 Brown 运动，则∀t 0 ， ～____ ， W t , t ≥0 W t { () } () 且与 Brown 运动有关的三个随机过程____________ 、_____ ______________ 、______________都是鞅（过程）； 6、倒向随机微分方程（BSDE ）典型的数学结构为__________ ________________________