电力市场下发电运营的风险评估和分析.pdfVIP

摘要 电力市场下发电厂运营风险评估和分析 摘 要 在发电侧引入竞争的电力市场模式下，发电企业关心的是如何获取更高的 利润，并且尽量降低不必要的损失。本文的主要工作就是引进一种／xLll52翳化的 方法来分析发电企业运营过程中所面临的风险。本文工作凼绕风险评估的指 标一一风险值VAR一一进行展开的。 本文首先给出了风险值VAR的定义，给出了VAR的两种基本的测算方法： 参数法和非参数法。介绍了历史模拟法和蒙特卡罗方法的基本计算思想。从资 产组合的角度应用方差协方差方法计算组合资产的VAR值。给出了发r乜厂短JlIj 资产评估的基本框架，并且应用历史模拟法对发电厂VAR计算做以算例分析。 本文建立了发电机组收益的新模型一～马尔科夫过程中的IT0过程模型， 应用了蒙特卡罗方法对机组在峰、平、谷时段的收益情况进行了模拟。得…了 机组在峰、平、谷各个时段利润分布的概率关系。该方法为计算VAIt捉供了 种比较可行的方法。 本文通过风险值VAR分析了机组报价策略刘发电厂风险影响。对发电厂在 式的发电厂收益分析。应用蒙特卡罗方法模拟出不同报价策略下的市场清算价 格，以此进行不同竟价策略组合下的VA