随机微分方程数值解法分析.pptVIP

物理上理解，布朗运动的起因是液体的所有分子都处在运动 中，而且相互碰撞，从而微粒周围有大量的分子以微小但起伏不 定的力共同作用于它，使它被迫作不规则运动。如果用 表示 微粒在时刻 所处位置的一个坐标，由于液体是均匀的，自然设 想从时刻 到 的位移 是许多几乎完全独立的小位移 之和，因而根据中心极限定理，可以合理的假定 服从 正态分布，而且对于不同时间段的位移应该是相互独立的。因此 ，布朗运动有如下定义： 定义1.1 一个随机过程 ,它在一个微小时间间隔 之间内的变化为 。如果 1) ; 2) ，其中 为一常数。 3)对于任何两个不同时间间隔, 的值相互独立,即独立增量。 称随机变量 的运动遵循(标准)维纳过程或者布朗运 动。 若 ，则称 为标准布朗运动或标准Wiener过程。 注： 1）布朗运动是处