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第2.3节 最小方差无偏估计和 有效估计 一、最小方差无偏估计 二、有效估计 一、最小方差无偏估计 1 最小方差无偏估计的判别法 复习：均方(误)差 (mean square error,MSE) 均方根误差 (root mean square error,RMSE) 1 最小方差无偏估计的判别法 定理2.7 注 此定理是最小方差无偏估计的判别法，但无 法寻求最小方差无偏估计的存在性. 2 由于L(X)的任意性，因而很难利用定理判别 证 例1(p52例2.19) 证 由此例可以看出，利用判别定理进行判别，非常复杂，况且也无法利用此定理去寻求MVUE. 充分完备统计量是解决上述困难的有力工具 (定理2.8，定理2.9，略). 二、有效估计 问题：最小方差无偏估计是否可以任意的小？有下界？ 1、Rao-Cramer不等式（R-C不等式,信息不等式） 定理2.10 (1)统计量的方差不可以无限的小，存在下界。 (2)其方差达到下界，它一定是MVUE. (3)但最小方差无偏估计不一定达到下界. (证明过程不讲） 由此可见: Fisher信息量 ：为Fisher信息量. Fisher信息量的另外一种表达式为： 例4(p55例2.22) 解 解 例5(p56例2.23) 其信息量的下界为 又因为 其信息量的下界为 3、有效估计 定义2.8 例5(p56例2.23) 3、有效估计 定义2.9 定义2.10 例6 解 例7(p58例2.24) 证 定理2.11 证明从略。 解 例8(p59例2.25)
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