2非平稳时间序列模型.docVIP

认识简单非平稳模型 一般非平稳模型可以通过差分后转换成平稳模型 IMA（1，1） 也即指通过一阶差分可以变换成为一阶滑动平均过程模型 acf 时间序列图 ima1-arima.sim(n=100,model=list(ma=0.7,order=c(0,1,1))) plot(ima1) 一阶差分时间序列图 plot(diff(ima1)) ARI（1，1） Acf data(electricity) acf(log(electricity)) 时间序列图 plot(log(electricity)) 一阶差分图 plot(diff(log(electricity))) 差分后，图变得平稳了 ARIMA(1,1,1) Acf arima-arima.sim(n=100,mode=list(order=c(1,1,1),ar=0.3,ma=0.7)) acf(arima) 时序图 plot(arima) 一阶差分时序图 plot(arima,lag=1)