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2016-11-05 发布于重庆
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多元线性回归模型的检验.doc

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多元线性回归模型的检验

研究中国农村居民人均消费支出Y，从事农业经营收入X1，其他收入X2 图表二、 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 09/13/04 Time: 10:55 Sample: 1 31 Included observations: 31 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 292.8091 176.5257 1.658734 0.1083 X1 0.472745 0.143955 3.283978 0.0028 X2 0.699299 0.037205 18.79593 0.0000 R-squared 0.926860 ????Mean dependent var 1848.681 Adjusted R-squared 0.921636 ????S.D. dependent var 835.4757 S.E. of regression 233.8798 ????Akaike info criterion 13.83926 Sum squared resid 1531594. ????Schwarz criterion 13.97803 Log likelihood -211.5085 ????F-statistic 177.4138 Durbin-Watson stat 1.757217 ????Prob(F-statistic) 0.000000 （2）由图表二得到参数的估计值为： =292.8091，=0.472745，=0.699299 从而初步得到的回归方程为：292.8091+0.472745X+0.699299X 回归参数的经济含义：当农业收入（X）不变时，其他收入（X）每增加1个单位，人均消费支出增加0.699299个单位；当其他收入（X）不变时，农业收入（X）每增加1个单位，人均消费支出增加0.472745个单位。（3）检验 F检验由图表二得输出结果可以看出：变量之间线性关系检验的F值为177.4138，其中对应的检验概率为0.000000，小于显著性水平=0.05，拒绝原假设。说明回归方程在显著性水平0.05的情况下变量之间的线性关系显著。参数显著性检验由图表二得输出结果可以看出：t（）=3.283978；t（）=18.79593其对应的概率分别为0.0028和0.0000,都小于0.05，拒绝原假设。说明这两个解释变量没有通过t检验。研究中国1980-2000年投资总额 X与工业总产值Y之间的关系图一 Dependent Variable: LNY Method: Least Squares Date: 09/13/04 Time: 11:28 Sample: 1980 2000 Included observations: 21 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 1.452109 0.190925 7.605641 0.0000 LNX 0.870419 0.021727 40.06186 0.0000 R-squared 0.988300 ????Mean dependent var 9.031179 Adjusted R-squared 0.987684 ????S.D. dependent var 1.062296 S.E. of regression 0.117889 ????Akaike info criterion -1.347752 Sum squared resid 0.264059 ????Schwarz criterion -1.248273 Log likelihood 16.15139 ????F-statistic 1604.952 Durbin-Watson stat 0.451709 ????Prob(F-statistic) 0.000000 由图一得=1.4521，所以A=e=4.272076;=0.8704;Y=1.4521X