对我国城镇居民消费水平的计量经济分析.docVIP

关于我国城镇居民消费水平变化的分析 背景介绍： 众所周知，改革开放33年以来我国经济发展迅速，城乡居民生活状况变化 城镇居民可支配收入与消费水平的散点图 税收与消费水平的散点图 GDP与消费水平的散点图 城镇居民上年消费水平与消费水平的散点图 储蓄总量与消费水平的散点图 从图中可以看出，被解释变量Y与各个解释变量之间都存在比较好的线性关系，但这并不代表被解释变量只是各个解释变量的简单相加或相减，还需要作进一步的分析，找出各个解释变量对被解释变量的影响程度。 设城镇居民消费水平的基本模型为： Y=b0+b1*X1+b2*X2+b3*X3+b4*X4+b5*X5+u 三、对总体方程的回归及检验和修正： 可以看出，总体模型的R2=0.999518，拟合优度非常高。同时F检验值4149.736也非常显著。 且解释变量X2、X5的系数为负，也符合经济意义检验。但由于 t0.025(16-2)=2.145 （设定a=0.05，下同） 模型中的X2、X5均未通过t检验，故需要对模型做多重共线性检验。 1、多重共线性的检验和修正： （1）对模型做相关系数矩阵，如下图： 由矩阵中数据可以看出被解释变量与各个解释变量之间的相关程度都比较大，均大于50%，这说明可以用线性模型来进行该问题的研究，但是各个变量之间是否存在严重的多重共线性还要经过进一步验证才能得出结论。 （2）找出最符合要求的解释变量组合： 先列出所有的解释变量组合并逐个进行回归分析（见附表2），找出R2最大的一组解释变量X1、X2、X3、X4，如图 尽管X1、X2、X3、X4中，R2=0.999356最接近模型的拟合优度0.999518，但由于t0.025(14)=2.145,而模型中X1、X2均未通过t检验，故舍去； 经过比较，模型X3、X4符合要求，具体如图所示: 模型X3,X4不但各项均通过t检验，且R2=0.999026比较接近0.999518，且t值比较原模型和模型X1, X2, X3, X4均有明显变大，说明原模型中去掉X1、X2、X5后相关程度没有发生明显变化，因此X1、X2、X5是引起多重共线性产生的变量。 （3）采用逐步回归分析法修正多重共线性 a、加入城镇居民可支配收入X1，做出回归模型如下图 可见，加入X1之后，R2=0.999163提高了，但是X1的t检验值1.400299未通过t检验，故舍去； b、加入税收收入X2，回归模型如下： 可见，加入X2之后，R2=0.999129提高了，但是X2的t检验值-1.186401的绝对值未通过t检验，故舍去； C、加入储蓄总量X5，回归模型如下： 可见，加入X5之后，R2=0.999064提高了，但是X5的t检验值-0.692718的绝对值未通过t检验，故舍去；故最终模型为： Y=b0+b1*X3+b2*X4+u 2、异方差检验 a、利用White检验法检验是否存在异方差： 由图，nR2=11.95666大于X0.05(5)=11.071，同时Prob.=0.035387小于a=0.05，因此原模型不能通过White检验，故判断存在异方差性。 b、利用加权最小二乘法修正异方差，结果如下图： 可以看出运用加权小二乘法消除异方差性后，参数的t检验值均显著并有所提高，可决系数R2大幅提高，F检验也显著提高，故修正成功。此时模型为 Y=1839.141+0.021263X3+0.436625X4 （12.47240） （19.52665）（10.98060） 其中R2=0.999987 Se=42.783 F检验值为79895.25 3、自相关检验 利用拉格朗日检验法，首先进行一阶自回归检验，如下图所示： 由图，nR2=3.497665小于X20.05(1)=3.841，Prob.值等于0.061455大于0.05，因此通过拉格朗日一阶自回归检验，不存在一阶自相关，多阶自相关检验没有必要进行了。故判定模型不存在自相关。 故最终模型为 Y=1839.141+0.021263X3+0.436625X4 （12.47240） （19.52665）（10.98060） 其中R2=0.999987 Se=42.783 F检验值为79895.25 四、模型的预测 点预测： 对最终模型进行点预测，得出结果如下图所示： 预测值与真实值对比图 2、计算相对误差： 时间 Y YF 相对误差 1994 3852 4169.3 8% 1995 4931 4834.8 -2% 1996 5532 5516.6 0% 1997 5823 5939.8 2% 1998 6109 6180.4 1% 1999 6405 6415.5