商业银行流动性风险管理教案.pptVIP

第六章 商业银行 流 动 性 风 险 管 理 流动性风险管理概述 97年5月，海口人民信用社主任出逃，十多家信用社受到传染，大面积支付危机引发 。 在海发行兼并信用社后，声明只保证支付原信用社储户本金及合法的利息，许多在原信用社可以收取２０％以上利息的储户在兼并后只能收取到７％的利息。储户开始转移存款。 最初是到期的储户将存款取款，不在海发行续存。随后，未到期的储户也开始提前取款。 １９９８年春节过后，在海发行的营业网点排成长队的取款人便成为一个话题，而且传闻越来越多、越传越玄……传闻加剧了人们心理的恐慌，恐慌的心理又反过来增加了储户的取款。挤兑出现了。 随后，海发行限制取款限额，每次只能取100元，更加剧恐慌，随后，给出高息，仍不起作用。——对流动性风险处理不当 人民银行总行和当地政府救助，仍不能止住挤兑势头。 关闭就是最好的选择。 流动性风险 2007年, 受美国次级债危机导致的全球信贷紧缩影响, 英国第五大抵押贷款机构—诺森罗克银行发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围的挤兑发生以来, 截止到18日, 仅仅几天的时间就有30多亿英镑从诺森罗克银行流出, 占该行240多亿英镑存款总量的12%左右, 其电话银行和网上银行业务一度出现崩溃。受此影响, 几天来, 诺森罗克银行股价下跌了将近70%, 创下7年来新低, 成为英国遭遇本次信贷危机以来的最大受害者。为防止系统性银行危机的出现, 英国财政部、英格兰银行英国央行与金融管理局先后采取了注资以及存款账户担保等救助措施, 至月底, 诺森罗克银行的储户挤兑情况才有所缓解, 各大银行的股价也出现不同程度的上涨, 银行体系的恐慌局面才得以控制。这就是英国银行挤兑事件的简单回顾。 流动性风险 原因分析： 融资过于依靠由零售存款业务所获的资金不足全部的1/4, 而超过的3/4资金来自批发市场, 即通过同业拆借、发行债券或卖出有资产抵押的证券来融资。相比而言零售存款融资的稳定性较强, 资金绝大部分来源于批发市场的诺森罗克银行也就更容易受到市场上资金供求的影响。 资产融资渠道受阻：美国次贷危机爆发造成的全球货币市场流动性紧张的影响, 主要靠批发市场来融资的诺森罗克银行已经很难再获得稳定的融资渠道——贷款业务放缓，降低了银行收益——经营状况恶化——挤提 1、流动性风险识别 2、流动性风险评估 6 流动性风险管理 3、流动性风险监测与控制 流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括：时间、成本和资金数量。流动性风险是指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成损失或破产的可能性。 6.1 流动性风险识别 保持良好的流动性状况对商业银行运营将产生积极的作用： ①增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款，是值得信赖的； ②确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系； ③避免商业银行的资产廉价出售，损害股东利益； ④降低商业银行借入资金时所需支付的风险溢价。 资产流动性 商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬 值的情况下出售，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强。 巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类： 　　最具有流动性的资产——现金； 　　其他可在市场上交易的证券； 　　商业银行可出售的贷款组合； 　　流动性最差的资产——实质上无法进行市场交易的资产。 6.1 流动性风险识别 商业银行的流动性体现在资产流动性和负债流动性两个方面。 流动性资产主要包括：现金、超额准备金、可在二级市场随时抛售的国债、债券、票据和其他证券类资产、短期内到期的拆放/存放同业款项、贷款、贴现、回购、证券类资产和其他应收款、其他短期内可变现的资产。 盈利性 负债流动性 是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。如果商业银行获取资金的能力较弱，则容易导致银行的流动性状况欠佳，其流动性风险也相应较高。由于零售客户和公司/机构客户对商业银行风险的敏感度有差别，因此负债流动性应当从零售和公司/机构两个角度进行分析。 流动性负债主要包括：活期存款、短期内到期的拆放/存放同业款项、中央银行借款、定期存款、发行的票据和债券、应付账款和其他应付款、其他短期内应支付的负债。 6.1 流动性风险识别 商业银行的流动性体现在资产流动性和负债流动性两个方面。 主要内容 资产负债期限结构 资产负债币种结构 资产负债分布结构 6.1 流动性风险识别 期限结构错配 商业银行为了获取盈利而在正常范围内的“借短贷长”的资产负债期限结构（或持有期缺口），