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2014计量经济复习 绪论 2.1.3建立与应用计量经济学模型的主要步骤 建立与应用计量经济学模型的主要步骤如下： （1）设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围； （2）收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和一致性； （3）估计模型参数； （4）检验模型，包含经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。2.1.4模型的检验包括几个方面？具体含义是什么？ 模型检验主要包含经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验四个方面。在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义。检验求得参数估计值的符号与大小是否根据人们的经验和经济理论所拟定的期望值相符合；在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质）；在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机干扰项的序列相关性检验、异方差性检验，解释变量的多重共线性检验，模型设定的偏误性检验等；模型的预测检验主要检验模型参数估计值的稳定性及样本容量发生变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。例1 令Y表示一名妇女生育孩子的生育率，X表示该妇女接受教育的年数。生育率对教育年数的简单回归模型为： （1）随机干扰项?包含什么样的因素？他们可能与教育水平相关吗？ （2）上述简单回归分析能够揭示教育对生育率在其它条件不变下的影响吗？请解释？ 答案： （1）收 入、年 龄、家 庭 状 况 、政 府 相关 政 策 也 是 响 生 育 率 的 重 要 ，在上述简单回归模型中，们被包含在了随机干扰项中。有些因素可能与教育水平相关，如收入水平与教育水平往往呈正相关，年龄大小与教育水平呈负相关。 （2）当归结在随机干扰项中的重要影响因素与模型中的教育水平X相关时，上述回归模型不能够揭示在其它条件不变下教育对生育率的影响，因为这时出现解释变量与随机干扰项相关的情形，违背了基本假设。 例2．已知回归模型，式中E为某类公司一名新员工的起始薪金（元），N为所受教育水平（年）。随机扰项的分布未知，其他所有假设都满足。 （1）从直观及经济角度解释和。 （2）OLS估计量和满足线性性、无偏性及有效性吗？简单陈述理由。（3）对参数的假设检验还能进行吗？简单陈述理由。 解答： （1）为接受过N年教育的员工的总体平均起始薪金。当N为零时，平均薪金为，因此表示没有接受过教育员工的平均起始薪金。是每单位N变化所引起的E的变化，即表示每多接受一年教育所对应的薪金增加值。 （2）OLS估计量和仍满足线性性、无偏性及有效性，因为这些性质的的成立无需随机项的正态分布假设。 （3）如果的分布未知，则所有的假设检验都是无效的。因为t检验与F检验是建立在的正态分布假设之上的。 例．对于人均存款与人均收入之间的关系式使用美国36年的年度数据得如下估计模型，括号内为标准差： ＝0.538　　 （1）的经济解释是什么？ （2）和的符号是什么？为什么？实际的符号与你的直觉一致吗？如果有冲突的话，你可以给出可能的原因吗？ （3）对于拟合优度你有什么看法吗？ （4）检验是否每一个回归系数都与零显著不同（在1%水平下）。同时对零假设和备择假设、检验统计值分布和自由度以及拒绝零假设的标准进行陈述。你的结论是什么？ 解答： （1）为收入的边际储蓄倾向，表示人均收入每增加1美元时人均储蓄的预期平均变化量。 （2）由于收入为零时，家庭仍会有支出，可预期零收入时的平均储蓄为负，因此符号应为负。储蓄是收入的一部分，且会随着收入的增加而增加，因此预期的符号为正。实际的回归式中，的符号为正，与预期的一致。但截距项为，与预期不符。这可能由于模型的错误设定造成的。家庭的人口数可能影响家庭的储蓄，省略该变量将对截距项的估计产生影响；另一种可能就是线性设定不正确。 （3）拟合优度刻画解释变量对被解释变量变化的解释能力。模型中53.8%的拟合优度表明收入的变化可以解释储蓄中53.8 %的变动。 （4）检验单个参数采用t检验，零假设为参数为零，备择假设为参数不为零。双变量情形下在零假设下t 分布的自由度为n-2=36-2=34。由t分布表知，双侧1%下的临界值位于2.750与2.704之间。斜率项计算的t值为0.067/0.011=6.09，截距项计算的t值为384.105/151.105=2.54。可见斜率项计算的t 值大于临界值，截距项小于临界值，因此拒绝斜率项为零的假设，但不拒绝截距项为零的假设。 第三章 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型 例1．某地区通过一个样本容量为722的调查数据得到劳动力受教育的一个回归方程为 Y=10.36-0.094X1+0.131X2+0.210X3