空间面板随机前沿模型及技术效率估计.doc

 空间面板随机前沿模型及技术效率估计 林佳显 1 , 龙志和 1 , 林光平 2 ( 1. 华南理工大学 经济与贸易学院 , 广东 广州 510006; 2. 美国波特兰州立大学 经济系 , 波特兰 97207 ) 要 : 随机前沿模型是测算技术效率的重要方法之一 。通常 ,模型假设生产单元之间彼此 独立 ,然而在技术扩散过程中 ,空间外部性起着重要作用 。文章结合随机前沿模型理论与空间经 济计量分析方法 ,构建空间面板随机前沿模型 ,同时考虑空间滞后因变量和空间误差自相关 ,并 逐步放松模型设定条件 ,首先考虑技术效率时变 ,接着引入技术无效率项的异方差性 ,之后考虑 观察数据中潜在的截面异质性 ,分别以引入随机截面特有项和设定随机系数的形式来表示截面 异质性 。针对各种模型设定提出相应的参数估计方法 ,最后给出技术效率的估计 。 : 技术效率 ;随机前沿 ;空间计量 ;极大似然 ;模拟似然函数 : 1000 22154 ( 2010 ) 05 20071 208 中图分类号 : F064. 1 文献标识码 : A 一 、引 言 随机前沿模型 ( SFM ) 的理论最初由 A igne r、Love ll和 Schm id t (AL S) ( 1977 ) [ 1 ] , M eeu sen 和 V an den B roeck (MB ) ( 1977 ) [ 2 ]提出 ,并很快成为计量经济学中一个引人注目的分支 ,被广泛应用于效率测算和生 产率分析 ,尤其是在 Jond row等 ( JLM S) ( 1982 ) [ 3 ]指出各个生产单元的技术无效率可以通过条件分布 [ u | i vi - ui ] 的期望 E [ ui | vi - ui ] 或模 M ode [ ui | vi - ui ] 来估算以后 。随机前沿分析 ( SFA ) 始于对生产最优 化的研究 , 经过 30多年的发展 , 其在理论研究与实践应用方面都得到了深入的发展 , 已被尝试性地应用于 生产经济学以外的领域 , 如劳动经济学 、公共经济学以及金融经济学等 。 SFM 假定 , 生产单位由于各种组织 、管理及制度等非价格性因素导致生产过程中效率的损耗 , 而达不 到最佳的前沿技术水平 [ 4 ] 。SFM 的基本模型表述如下 : Yi = f ( Xi ;β) exp ( vi - ui ) T Ei = exp ( - i = 1, 2, , N ui ) ( 1 ) ( 2 ) 其中 : Yi 代表第 i个生产单位的产出 ; Xi 代表第 i个生产单位的 k ×1维投入向量 ; f ( Xi ;β) exp ( vi ) 是随机 生产前沿 ;β为待估计的参数向量 ; T Ei = exp ( - ui ) 表示技术效率 ; vi 是随机干扰项 。 通常 , SFM 假设 vi 、ui 都是独立同分布的 ,然而 ,空间和区域经济学的研究都指出 ,地理接近性是产生 外部性和一系列相邻效应的关键因素 。在技术扩散过程中 ,空间外部性起着重要作用 ,生产单元彼此独立 的假设存在着很大漏洞 。胡晶 、魏传华和吴喜之 ( 2007 )提到 ,“任何一个地区的经济都不可能独立存在 ,它 : 2009 - 03 - 08 基金项目 : 教育部人文社会科学研究规划基金项目“面板数据随机前沿模型的空间计量经济分析 ”( 08JA790045 ) : 林佳显 ( 1983 - ) ,男 ,广东陆丰人 ,华南理工大学经济与贸易学院博士研究生 ,主要从事随机前沿分析和空 间经济计量的研究 ;龙志和 ( 1954 - ) ,男 ,湖南安化人 ,华南理工大学经济与贸易学院教授 ,博士生导师 ,主要从事空间经济 计量理论和实证的研究 ;林光平 ( 1948 - ) ,男 ,美籍华人 ,美国波特兰州立大学经济系教授 ,主要从事空间经济计量学 、数理 经济学 、计算经济学等研究 。 总是与其他经济区域间存在着各种各样的联系 。当某外生干扰对一个地区的经济造成冲击时 ,其产生的影 响往往会向外扩散 ,波及临近地区甚至更远的区域 。”[ 5 ] 如果生产单元间存在空间相互作用 , SFM 中没引 入空间计量分析可能会导致模型设定偏误 。 因此 ,本研究认为有必要把空间效应引入 SFM 分析框架中 ,将一般 SFM 扩展到空间 SFM ,避免由于 忽略空间效应所产生的模型估计偏误等问题 ,从而能更加客观地评估生产单元的效率 ,且进一步有助于开 展以效率测算为基础的后续相关研究 (如全要素生产率增长的研究等 ) 。 当前文献上 , S