4、风险型决策与贝叶斯决策.ppt

框架 风险性决策与贝叶斯决策 第一部分 不确定型决策 不确定型决策 设决策问题的决策矩阵为 这里，每种自然状态θj(j=1,2,3,…,n)出现的概率P(θj)是未知的。 如何根据不同方案在各状态下的条件结果值oij，确定决策者最满意行动方案？下面介绍几种常用决策准则。 乐观准则(max-max准则) 基本思路是：假设每个行动方案总是出现最好的条件结果，即条件收益值最大或条件损失值最小，那么最满意的行动方案就是所有oij中最好的条件结果对应的方案。 具体步骤： 根据决策矩阵选出每个方案的最优结果值 在这些最优结果值中选择一个最优者，所对应的方案就是最优方案。 乐观准则 上述最优结果值是指最大收益值或最大效用值。在某些情况下，条件结果值是损失值，最优结果则是指最小损失值。 设方案ai的最大收益值为 则乐观准则的最满意方案a*应满足 乐观准则实质 持乐观准则的决策者在各方案可能出现的结果情况不明时，采取好中取好 的乐观态度，选择最满意的决策方案。 由于决策者过于乐观，一切从最好的情况考虑，难免冒较大的风险。 乐观准则举例 某企业拟定了三个生产方案，方案一（a1）为新建两条生产线，方案二(a2)为新建一条生产线，方案三（a3）为扩建原有生产线，改进老产品。在市场预测的基础上，估算了各个方案在市场需求的不同情况下的条件收益值如表（净现值，单位：万元），但市场不同需求状态的概率未能测定，试用乐观准则对此问题进行决策分析。 例题——收益值表及决策矩阵 解题步骤 各方案的最优结果值为 最满意方案a*满足 a*=a1为最满意方案 悲观准则（max-min准则） 悲观准则也称保守准则，其基本思路是假设各行动方案总是出现最坏的可能结果值，这些最坏结果中的最好者所对应的行动方案为最满意方案。 具体步骤 根据决策矩阵选出每个方案的最小条件结果值 从这些最小值中挑一个最大者，所对应的方案就是最满意方案 悲观准则 设方案的最小收益值为 悲观准则的最满意方案应满足 悲观准则实质 持悲观准则的决策者往往经济实力单薄，当各状态出现的概率不清楚时，态度谨慎保守，充分考虑最坏的可能性，采取坏中取好 的策略，以避免冒较大的风险。 例题——收益值表及决策矩阵 悲观准则举例 上例中的决策问题用悲观准则进行决策分析。 最满意方案a*满足 即a*=a3为最满意方案 折衷准则 乐观准则和悲观准则对自然状态的假设都过于极端。折衷准则既非完全乐观，也非完全悲观。 折衷准则基本思路是假设各行动方案既不会出现最好的条件结果值，也不会出现最坏的条件结果值，而是出现最好结果值与最坏结果值之间的某个折衷值，再从各方案的折衷值中选出一个最大者，对应的方案即为最满意方案。 折衷准则的决策步骤 取定乐观系数α（0≤α≤1），计算各方案的折衷值，方案ai的折衷值记为h(ai)，即 从各方案的折衷值中选出最大者，其对应的方案就是最满意方案，即折衷准则最满意方案满足 乐观系数 α由决策者主观估计而确定。 当α=1时，就是乐观准则； 当α=0时，就是悲观准则。 折衷准则中的α一般假定为0α1。 例题——收益值表及决策矩阵 折衷准则举例 上例中的决策问题用折衷准则进行决策分析。取乐观系数α=1/3，各方案的折衷值为 最满意方案a*满足 即a*=a2为最满意方案 遗憾准则（min-max准则） 遗憾准则也称为最小遗憾值准则或最小机会损失准则。 遗憾准则的基本思路是，假设各方案总是出现遗憾值最大的情况，从中选择遗憾值最小的方案作为最满意方案。 通常，人们在选择方案的过程中，如果舍优取劣，就会感到遗憾。 遗憾值 所谓遗憾值，就是在一定的自然状态下没有取到最好的方案而带来的机会损失。 设在状态θj下选择了方案ai，这时得到条件收益值qij，则方案ai在状态θj下的遗憾值rij（或称收益值qij的遗憾值）为 遗憾准则决策步骤 计算在各方案在每种状态下的遗憾值rij（即机会损失值） 找出各方案的最大遗憾值，即 在各方案的最大遗憾值中取最小值，对应的方案为最满意方案。即最满意方案a*满足 例题——收益值表及决策矩阵 遗憾准则举例 上例中的决策问题用遗憾准则进行决策分析。 计算各方案在每种状态下的遗憾值，得遗憾值矩阵 各方案最大遗憾值如右上： 最满意方案a*满足 即a*=a2为最满意方案 等可能性准则（Laplace准则） 由19世纪数学家拉普拉斯（Laplace）提出来，因此又称为拉普拉斯准则。 这个准则认为，在各自然状态发生的可能性不清楚的时候，只能认为各状态发生的概率相等，按相等的概率求出各方案条件收益的期望值（或期望效用值），最大期望值对应的方案即是最满意方案。 等可能性准则