CH7 多元正态分布的参数估计和检验.pptVIP

* * 多元正态分布的参数估计 多元样本均值和样本离差阵 设x(1）,…, x(n)是来自总体Np(μ,V)的一个简单随机样本(np)。则有 样本均值： 样本离差阵： 和V的性质: (1) (2) 和S相互独立。 3.多元正态分布的参数估计 （μ的无偏估计） （V的有偏估计） （V的无偏估计） 2. 多元正态总体的似然函数 多元正态分布的假设检验 一、均值向量为指定值的检验 H0：μ=μ0； H1：μ≠μ0 ⑴ 协方差阵V 已知 检验统计量： 在H0成立时， 在H1成立时，D有增大的趋势，取右侧拒绝域。 ⑵ 协方差阵V 未知 检验统计量： 其中， 称为霍太林T2统计量。 在H0成立时， 在H1成立时，F 有增大的趋势，取右侧拒绝域。 二、两个正态总体均值向量相等的检验 设 H0：μ1=μ2； H1：μ1≠μ2 ⑴ 已知V1，V2，并且V1=V2=V 检验