第3章商业银行的负债管理分析报告.pptVIP

概 述 20世纪70年代以后，商业银行将关注的重点从资产的运作移向负债的管理。70年代以来，金融业竞争日益加剧，创新产品不断出现，迫使商业银行不得不考虑如何面对由金融业同质化所带来的存款减少和银行业地位的下降。银行要力图以最低的风险、最小的成本获取最大的资金保障。 商业银行负债的目的主要有两个：一是维持银行资产的增长率；二是保持银行的流动性。 某银行需筹资500万元，包括200万元的活期存款，200万元的定期与储蓄存款，50万元的货币市场借款和50万元的股权资本。活期存款的利息和非利息成本为存款的8%，储蓄和市场借款总成本为10%，股权资本筹资成本为20%.假如储备要求等减少银行可使用资金的数额为活期存款的15%，储蓄存款的5%，市场借款的2%。 试求该银行的加权平均税前资金成本。 某银行通过7%的存款利率吸引了25万元新存款。银行估计，如果提供7.5%的利率，可筹集存款50万元；提供8%的利率可筹集存款75万元；提供8.5%的利率可筹集存款100万元；提供9%的利率可增加存款125万元。如果银行投资资产的收益率为10%。由于贷款利率不随贷款量的增加而增加，因此贷款利率就是贷款的边际收益率。 当存款为多少时，银行可获得最大的利润呢？ 资金成本率=(利息成本+营业成本)/吸收的资金 资金成本率可以分为某一类负债或资金来源的资金