商业银行风险管理.分析报告.pptVIP

7.浮存管理 例如:某企业的平均日存款额为10万元，托收浮存的时间为1天，同期的银行存款利率为5﹪。如果企业采取了一些有效的方法使托收浮存的时间减少了3天，这样会给企业带来1.5万元的利得(10万元x 3 x 50） ，而相反的，如果时间增加了2天，则会给企业带来1万元的损失(10万元x 2 x 5 ﹪ ) , 7.浮存管理 同理.支付浮存在时间上也是等于传递浮存、处理浮存和交换浮存的时间之和的，作为买方应尽可能的增加支付浮存以利用这部分浮存的时间价值。 同上，还是上述的某企业。如果它的支付浮存的时间跨度也是1天，当它采取了一些方法延长了支付浮存的时间一假设为2天，那么企业会得到的利得为1万元(10万元x 2 x 5%) 7.浮存管理 对企业来说，应该尽可能的减少托收浮存的时间，延长支付浮存的时间一最大限度的利用这部分现金所能带来的时间价值，而要达到这一目标，企业就要在传递浮存，处理浮存交换浮存这3个阶段采取有效的措施。 可以采取的措施如表1所示: 以上提及的方祛仅是可以利用的方法中的一部分，企业可以根据自身的特点，选择最适用于自己的方法。 7.浮存管理 4.度量流动性风险的指标 4.4衡量流动性的一些市场信息指标 (7)资信评级。市场评级机构是否调整对银行的资信评级?若评级提高，说明银行的市场地位提高;若评级降低，则说明银行的市场地位降低，评级降低会直接导致筹资成