计量经济学总复习8分析报告.pptVIP

第9章 联立方程模型 第四篇 联立方程模型 第9章  联立方程模型 本章要点 1.如何认识联立方程模型的性质与特点。 2.如何认识联立方程模型的偏倚性。 3.如何正确掌握识别的阶条件与秩条件。 4.联立方程模型的估计方法。 第一节 联立方程模型的概念（掌握） 第二节 联立方程模型的识别（重点） 第三节 联立方程模型的估计（重点） 第四节 联立方程模型的应用（自学） 基本内容 第一节 联立方程模型的概念 第二节 联立方程模型的识别 第三节 联立方程模型的估计 联立方程模型的性质 把一组变量合在一起，能由另一组变量联合决定的模型。 在这类模型中有不止一个方程，每个相互或彼此依赖的变量都有一个方程。在联立方程模型中，相互依赖的变量叫内生变量，真正非随机或可看做非随机的变量叫做外生或前定变量。 不像单方程模型那样，在联立方程模型中，我们在估计一个方程的参数时不得不考虑方程组中其他方程所提供的信息。 联立方程偏倚：联立方程模型中内生变量作为解释变量与随机项相关，违反了OLS基本假定，如仍用OLS法去估计参数， 就会产生偏倚，估计式是有偏的，而且是不一致的，这称为联立方程偏倚。 结论： OLS法一般不适合于估计联立方程模型。 联立方程模型的偏倚性 联立方程中的参数估计量的期望与其真实值存在偏差。 结构式模型(Structural Model) 根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接结构关系的计量经济学方程系统称为结构式模型。 结构型模型的特点 (1)结构式模型中的每一个方程都是结构方程,模型直观地描述了经济变量之间的关系结构、模型的经济意义明确。 (2)各个结构方程的参数称为结构参数,它只反映了每个解释变量对被解释变量的直接影响，却无法直观地反映各变量之间的间接影响和总影响。 (3)无法直接运用结构式模型进行预测。 (4)在结构型模型中，一般把内生变量表述为其它内生变量、前定变量和扰动项的函数。 简化式模型（Reduced-Form Model） 简化型模型是将结构型模型加以变换，将模型中每个内生变量只表示成前定变量和随机扰动项函数的模型，即用所有前定变量作为每个内生变量的解释变量，所形成的模型称为简化式模型。 简化式模型中每个方程称为简化式方程，方程的参数称为简化式参数，一般用符号 来表示 。 （1）简化型模型中每个方程的解释变量全是前定变量，从而避免了联立方程偏倚，同时，简化型模型中的前定变量与随机误差项不相关。所以可以直接使用OLS法估计简化式参数，而且，简化型模型中的参数是原结构型模型参数的函数，由估计的简化型模型参数，有可能求解出结构型参数。 简化型模型的特点 简化型模型的特点 （2）简化型模型表现了前定变量对内生变量的总影响（直接影响和间接影响），其参数表现了前定变量对内生变量的影响乘数 （3）利用简化型模型可以直接进行预测。 （4）简化式模型并不反映经济系统中变量之间的直接关系，并不是经济系统的客观描述，因此，模型的经济含义不明确。 第一节 联立方程模型的概念 第二节 联立方程模型的识别 第三节 联立方程模型的估计 所谓识别问题，是指能否从所估计的简化式模型系数求出一个结构式方程的参数的数字估计。如果可以，就说该方程是可以识别的（identified）；如果不能，就说所考虑的方程是不可以识别的（unidentified）或不足识别的（underidentified）。 结构方程可以识别又包括两种情况：如果求解结构参数值唯一，则称恰好识别；如果求解结构参数不唯一，则称过度识别。 结构参数求解情况 识别状态 不能求解(确定) 不可识别 可以求解：唯一 恰好识别 可以求解：不唯一 过度识别 引入符号： —— 模型中内生变量的个数（即方程的个数） —— 模型中第 个方程中包含的内生变量的个数 —— 模型中前定变量的个数 —— 模型中第 个方程中包含的前定变量的个数 则模型中变量总数为 第 个方程中包含的变量总个数为 第 个方程中不包含的变量总个数为 模型识别的规则 (一)识别的阶条件——识别的必要条件 思想： 一个结构型方程的识别，取决于不包含在这个方程中，而包含在模型其他方程中变量的个数，可从这类变量的个数去判断方程的识别性质。 方程识别的阶条件（必要条件） 方式1 一个方程可识别时，其不包含的变量总个数（内生变量+前定变量）大于或等于模