金融风险管理授课和应考指导应试精华教程分析.pptVIP

解答： 算数平均法计算（456＋434＋460＋474＋412＋206）÷6＝407（万元） 加权平均法计算（456×1＋434×2＋460×3＋474×4＋412×5＋206×6） ÷（1＋2＋3＋4＋5＋6）＝376 （万元） ——计算题： “某家银行的利率敏感性资产平均持续期为4年，利率敏感性负债平均持续期为5年，利率敏感性资产现值为2000亿，利率敏感性负债现值为2500亿。求持续期缺口是多少年？在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？” * 第六章 利率风险管理 知识点举例 ——在已知利率敏感性资产和负债的持续期，及其现值以后，如何计算持续期缺口？在±缺口下，利率变动的风险如何？ 解答： 持续期缺口的计算公式： 持续期缺口的意义实质就是动态地看敏感性资产给银行带来的收益减去敏感性负债给银行带来的成本，若持续期缺口的值为正，则当利率上升时，银行的净收益是增加的，利率下降时，银行的净收益是减少的；若当持续期缺口为负，则当利率上升时，银行的净收益是减少的，利率下降时，银行的净收益是增加的。 * 将几个变量值分别代入下列持续期缺口公 式即可得到持续期缺口： 即， 4 – 5×2500/2000 = –2.25（年） * 第六章 利率风险管理 知识点举例