多元正态分布第二讲教程分析.pptVIP

* 例如:设三维随机向量X=(X1,X2,X3)?,且 则有(1) X1 ~ N(2,1), * 由性质2知,Y为3维正态随机向量,且 (2) * * (3) 设Z=2 X1-X2+3X3,试求随机变量Z的分布. Z=2 X1-X2+3X3 =(2,-1,3)X=CX 故有: 所以 Z ~ N(4,29). * 性质3 若X～Np(μ,Σ),E(X)=μ,D(X)=Σ. 证明 因Σ≥0,Σ可分解为：Σ=AA′， 则由定义2.2.1可知 X = AU+μ (A为p×q实矩阵) 其中U=(U1,…,Uq)′,且U1,…,Uq相互独立同N(0，1)分布,故有 E(U )=0, D(U )=Iq . d * 利用均值向量和协差阵的有关性质可得： 此性质给出多元正态分布中参数μ和Σ的 明确统计意义.μ是随机向量X的均值向量， Σ是随机向量X的协差阵。 如简单例子中,由性质2知Z服从正态分布,利用性质3, * 性质4 设X=(X1,…,Xp)′为p维随机向量，则X服从p维正态分布 ? 对任一p维实向量a,ξ=a′X是一维正态随机变量. 必要性的证明由性质2即得（只须取B=a′,d=0即可）. 充分性的证明：① 首先说明随机向量X的均值和协方差阵存在: 因对任给p维实向量 t∈R p, ξ=