02：国际银行借入资金解析.pptVIP

第三节 国际银行借款的利率 一、银行借款利息的计算方法 1．单利计算法 2．余额递减法 3．复利率法 4．贴息法 5．利息平均法 二、利率与国际银行的筹资策略 * 银行利差收入可来源于三个渠道： (1)在途资金的利差 是指在银行结算中由于转账的不同步使银行在利息上获益。 (2)借贷利差 指相同期限的银行借款和贷款之间的差额，如银行同业信贷中借人利率与贷出利率之间的差异使银行所获的利差收益。 (3)不对称利差 * 是指银行通过不同地点、不同货币、不同期限的信贷的利率存在的公开的或潜在的利差所获的收益。 所谓循环信贷是指在借入(或贷出)一笔资金后，在到期后再借入(或贷出)该笔资金的本息。TR＝(1十N1／360×R1)(1十N2／360×R2) 设某银行提供了一笔期限为半年，价值100万美元的贷款给一顾客，年利率12％，期末一次性偿还。为此银行借人了3个月的短期 * 同业资金以支持该笔贷款，借款年利率10％。3个月后又重新借人3个月同业资金以偿还前笔借款。 则该银行的借款情况如下： 第一次借款本息：100×(1十90／360×10％)＝102．5万美元 第二次借款本息：102．5(1十90／360×10％)≈105．06万美元 实付利率(单利法计算)为年率5．06％×2＝10．12％ * 该行可获借贷利差：12％一10.12％＝1.88％