20122799冯飞燕金融10班实验报告4.docVIP

《计量经济学》上机实验报告一 题目： 练习题5.3、5.4和5.5 实验日期和时间： 班级： 12级金融10班 学号姓名：冯飞燕 实验室：103 实验环境： Windows XP ; EViews 3.1 实验目的： 掌握异方差性的检验及处理方法 实验内容： 5.3 （1）试根据上述数据建立2007年我国农村居民家庭人均消费支出对人均纯收入的线性回归模型。 选用适当方法检验模型是否存在异方差，说明存在异方差的理由。 如果存在异方差，用适当方法加以修正。 5.4（1）建立回归模型，分析建筑业企业利润总额与建筑业总产值的关系，并判断模型是否从异方差，如有异方差，选用最简单的方法加以修正。 5.5 （1）作人均交通通信消费支出对人均可支配收入的线性回归，并检验模型是否存在什么问题。 （2）用两种以上的方法检验模型是否存在异方差。 实验步骤： 5.3 （1）在命令窗口输入LS Y C X ，得到如下结果： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/01/14 Time: 14:32 Sample: 1 31 Included observations: 31 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 242.4488 291.1940 0.832602 0.4119 X 1.244281 0.079032 15.74411 0.0000 R-squared 0.895260 Mean dependent var 4443.526 Adjusted R-squared 0.891649 S.D. dependent var 1972.072 S.E. of regression 649.1426 Akaike info criterion 15.85152 Sum squared resid Schwarz criterion 15.94404 Log likelihood -243.6986 F-statistic 247.8769 Durbin-Watson stat 1.078581 Prob(F-statistic) 0.000000 可以用规范行使将拟合结果和参数估计结果携程如下形式： 方程为： Y=1.2443X+242.4488 (0.07903) (291.1940) T= (15.74) (0.833) R2=0.895 F=247.88 n=31 whitet检验： 结果为： White Heteroskedasticity Test: F-statistic 7.194463 Probability 0.003011 Obs*R-squared 10.52295 Probability 0.005188 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 11/30/14 Time: 13:06 Sample: 1 31 Included observations: 31 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 69872.27 641389.0 0.108939 0.9140 X -72.02221 248.7240 -0.289567 0.7743 X^2 0.020337 0.020627 0.985972 0.3326 R-squared 0.339450 Mean dependent var 227944.3 Adjusted R-squared 0.292268 S.D. dependent var 592250.3 S.E. of regression 498241.3 Akaike info criterion 29.16732 Sum squared resid 6.95E+12 Schwarz criterion 29.30610 Log likelihood -449.0935 F-statistic 7.194463 Durbin-Watson stat 2.390409 Prob(F-statistic) 0.003011 从上面结果可以看出：nR2=10.52.由white检验，在α=0.