20124371宋扬实验三.docVIP

《计量经济学》上机实验报告 题目：多重共线性检验 实验日期和时间： 2014年11月7日 班级： 12国金2班 学号姓名：宋扬 实验室：103 实验环境： Windows XP ; EViews 3.1 实验目的： 掌握在多元回归模型的多重共线性问题的检验和处理 实验内容： 1.建立商品进出口额与国内生产总值和居民消费价格指数的多元线性回归模型，并检验多重共线性，并采取逐步回归进行相应的处理。 2. 建立财政收入与财政支出、国内生产总值和税收总额的多元线性回归模型，并检验多重共线性，并采取逐步回归进行相应的处理。 实验步骤： 4．3 （1） 一、利用EViews建立工作文件，输入商品进出口额Y与国内生产总值X1和居民消费价格指数三个变量，并输入相应的数据，建立多元线性回归模型 Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 12/05/14 Time: 00:32 Sample: 1985 2011 Included observations: 27 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? LOG(X1) 1.338533 0.088610 15.10582 0.0000 LOG(X2) -0.421791 0.233295 -1.807975 0.0832 C -3.111486 0.463010 -6.720126 0.0000 R-squared 0.988051 ????Mean dependent var 9.484710 Adjusted R-squared 0.987055 ????S.D. dependent var 1.425517 S.E. of regression 0.162189 ????Akaike info criterion -0.695670 Sum squared resid 0.631326 ????Schwarz criterion -0.551689 Log likelihood 12.39155 ????Hannan-Quinn criter. -0.652857 F-statistic 992.2582 ????Durbin-Watson stat 0.522613 Prob(F-statistic) 0.000000 通过如上结果，模型的拟合优度较高，F检验显著，X1 的参数的经济意义符合并且通过了t检验，X2也通过了t检验。 （2）多重共线性检验： 相关系数检验 ：建立Y、X1、X2的相关系数矩阵，观察两两的相关度。 ?1.000000 ?0.982468 ?0.776449 ?0.982468 ?1.000000 ?0.802052 ?0.776449 ?0.802052 ?1.000000 通过相关系数法，X1、X2的相关系数为0.802052，大于0.8，说明他们具有一定的相关性。 （3）辅助回归方程检验： 在命令框中输入 LS LOG(Y) LOG(x1) C LS LOG(Y) LOG(x2) C LS LOG(X1) LOG(X2) C 得到 Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 12/05/14 Time: 00:40 Sample: 1985 2011 Included observations: 27 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? LOG(X1) 1.185739 0.027822 42.61933 0.0000 C -3.750670 0.312255 -12.01156 0.0000 R-squared 0.986423 ????Mean dependent var 9.484710 Adjusted R-squared 0.985880 ????S.D. dependent var 1.425517 S.E. of regression 0.169389 ????Akaike info criterion -0.642056 Sum squared resid 0.717312 ????Schwarz criterion -0.546068 Log likelihood 10.66776 ????Hannan-Quinn criter. -0.613514 F-statistic 1816.407 ????Durbin-Watson stat 0.471111 Prob(F-statistic) 0.000000  Dependent V