线性规划对偶理论述.ppt

第二章 线性规划的对偶理论 1、引例 一个工厂生产两种产品A、B，每个产品的利润分别为2元、4 元。而生产一个A产品需4单位甲原料，2单位的乙原料。B产品 需6单位甲原料，6单位乙原料，1单位丙原料。现有原料： 甲：120单位 乙：72单位 丙：10单位 如何计划生产，可使工厂总利润达到最大？ 解： 设x1,x2为A、B两产品的产品数量 max z = 2x1 + 4x2 =cx s.t. 4x1+6x2 ≤ 120 2x1+6x2 ≤ 72 Ax ≤ b x2 ≤ 10 x1,x2 ≥ 0. 求解得 x1 = 24, x2 = 4 zmax = 64 从另一角度，工厂决策者考虑这样一个问题：卖出这些原料的 单价应是多少，工厂才愿意停止生产A、B产品，而将原料全部出 卖呢？ 或是当原料有剩余时，是将多余原料卖出，还是再购其 他原料继续生产？ 这个问题我们称为原LP的DLP（对偶问题） 其解称为原问题的对偶解 y1=1/3 y2=1/3 y3=0 wmin=64 这不是实际价格，称为 影子价格 经济意义：当甲原料增加1单位，可得益1/3元。 因为丙原料还有余，因此增加获减少1单位对利润无影响（y3=0） 原规划与对偶规划可看成是对同一个问题从不同得角度所进行得分析与研究 考虑如下对称形式 （P）问题： （D）问题： s.t. Ax ≤ b s.t.　yA ≥ c 　　x ≥ 0 y ≥ 0 §2 对偶问题的基本性质 定理2.3（对偶定理） 如果（P）问题（（D）问题）有最优解，那么（D）问题（（P）问题）也有最优解，且目标函数值相等. 定理2.4（互补松弛定理） 设x* 和y*分别是（P）问题和（D）问题的可行解，则它们分别是（P）、（D）问题的最优解的充要条件是： y*(b-Ax*)=0； ( y*A- C)x*=0同时成立 必要性 设 、 分别是（P）问题和（D）问题的最优解. 则 ≤b， ≥0； ≥c， ≥0； ， 所以由 ≤ ≤ 推出 = = ，于是 ， 或: §3 对偶问题的经济解释——影子价格 对偶单纯形法 §5 灵敏度分析 例：某工厂生产甲、乙、丙三种产品，需消耗A，B两种原料。已知每件产品对这两种原料的消耗，这两种原料的现有数量和每件产品可获得的利润如下表产品单件消耗原料 （1）如何安排生产计划，使总利润最大。试建立线性规划 模型，并用单纯形法求最优生产计划。 （2）求最优计划不变，产品（甲）单件利润的变化范围。 （3）若新产品（丁）的单位消耗为8、2，单件利润为3， 问产品（丁）是否值得生产？ （4）保持最优基不变，求A原料现有数量的变化范围。 对偶单纯形法与原始单纯形法的计算步骤类似，但又有所不同，其内在的对应关系可归结为下表之中 灵敏度分析就是通过计算得到最优单纯形表。 找到最优基 B 的逆矩阵 B-1 ， B-1b 以及 B-1N， B-1pj ，检验数 ?j 等。讨论是否有 ， ———— 内容： ci , bj发生变化，增加一约束条件或变量 一、目标函数中价值系数 Cj 的变化分析 要保持原最优基不变，必须满足 2.若 是基变量 的系数，则 改变为 将影响到所有非基变量的检验数，这时 变为 由此可以确定△Cj的变化范围了.当超出这个范围时，原最优基将不再是最优解了.为了求新的最优解，可在原最优单纯形表的基础上，继续往下迭代，以求得新的最优解. 目标函数中价值系数Cj的变化会引起σj的变化，从而影响最优性条件能否成立，可以分别就Cj是对应的非基变量和基变量两种情况来讨论.这时最后一行σj和 发生变化。 1.若Cj是非基变量 的系数，则Cj改变为 时，则变化后的检验数为：