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金融计量学李子奈版第三,四章课后习题gretl版
第三章课后习题
11题
通过上面的数据，可以得出Y=626.509-9.791X1+0.029X2
σ2=/（n-k-1）=2116.847 /7=302.407
R2 = 0.902218 = 0.874281
（2）F检验
F检验值=32.2940〉 (2,7)=9.55
模型的线性关系在95%的置信水平显著成立。
T检验
(7)=2.365
的检验值为15.61﹥2.365。||的检验值为3.062大于2.365
的检验值为4.902﹥2.365
所以变量在95%的置信水平下通过显著性检验。
95%的置信区间为下表：
（3）因为单价X1=35 收入X2=20000
可以得出Y=863.824
第四章课后习题
第8题
（1）
可以得出: Y= 272.364 + 0.755125 X
(2)异方差检验
利用怀特检验
原模型存在异方差性。
（3）由前问可知，存在异方差性，对模型做WLS回归：
由此可知，修正后的估计模型参数常数项为302.457，为0.751046。模型为Y= 302.448 + 0.750147 X
第9题
设定为lnYt=β0+β1lnXt+μ时，对其进行OLS可得出下表：
进行D.W检验
Durbin-Watson statistic = 0,383404，经查表知，在小于5%的显著性水平下，n=28的DW临界值下限，所以，模型存在1阶序列相关性
LM检验
LMF = 32,395687,
with p-value = P(F(1,25) 32,3957) = 6,3e-006，存在序列相关性
（2）利用广义最小二乘法修正估计原模型
由此可知，经过广义最小二乘法估计的模型已经不存在1阶序列相关性。
（3）X、Y做一阶差分，即得和 作OLS回归
进行D.W.检验，可得
在小于5%的显著性水平下，n=27的DW临界值下限DL=1.32，，模型存在正自相关性。
第10题
由拟合优度=96%，但两者的t检验在5%的显著性水平下不显著。
同时根据经济检验，其符号跟经济理论不符合。所以，估计的模型与理论不符合。
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