中国金融期货交易所沪深300股指期权合约交易细则（讨论稿）2014年2.docVIP

中国金融期货交易所 沪深300股指期权合约细则 （） 第一章 总则 为规范中国金融期货交易所（以下简称交易所）沪深300股指期权合约交易，根据，制定本细则。 交易所、会员、客户、期货保证金存管银行应当遵守本细则。 本细则未规定的，按照交易所相关执行。 第二章合约 为中证指数有限公司编制和发布的沪深300指数。 合约乘数为每点人民币100元。 合约。 0.1指数点。 本合约的合约月份为当月、下2个月及随后2个季月。季月是指3月、6月、9月、12月。 本合约当月与下2个月合约行权50点，随后2个季月合约的行权价格间距为100点。 本合约的行权方式为欧式。行权日与到期日为同一天。 本合约的最后交易日为合约到期月份的第三个星期五，。最后交易日为国家法定假日或因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日。 本合约的产品代码为IO 第三章 交易业务 合约月份为当月及下2个月的，交易所挂出平值期权合约，并在该平值期权合约上下至少各挂出3个行权价格合约。合约月份为季月的，交易所挂出平值期权合约，并在该平值期权合约上下至少各挂出2个行权价格合约。 交易所有权根据市场情况调整挂盘合约数量。 本合约交易采用限价指令。限价指令每次最小下单数量为1100手。 本合约的交易时间为9:15–11:30（第一节）和13:00–15:15（第二节），最后交易日交易时间为9:15–11:30（第