2015年11月30日华夏etf50期权一日速览.docVIP

2015年11月30日 华夏ETF50期权一日速览 ETF50再现深V,套利机会寥寥无几 —— 期权交易日报 今日观点： 认沽认购比继续升高，期权合约持仓量持续大幅攀升。今日全天共成交期权合约285,777张,较上周五减少了20.14%，成交仍较为活跃，其中认购合约共交易142,551张，认沽合约共交易143,226张，认沽认购比1.0047，较上周五继续升高。成交量最高合约为12月2.45认购合约及12月2.30认沽合约。今日未平仓认购合约增加了17,005张，主要集中于12月实值及浅虚合约 ；未平仓认沽合约增加11,395张,其中12月实值认沽合约普遍以平仓为主，12月2.45合约平仓6,855张，最为明显，而十二月认沽虚值合约则较多增持。目前未平仓认购合约共330,349张，未平仓认沽合约共213,154张。 ETF50再现深V,认购合约多涨。今天ETF50收盘价为2.329,涨0.011，涨幅0.47%。目前基金份额127.37亿，较上周五减少0.80%。认购合约除当月合约涨跌参半外，其余合约普遍上涨，整体平均涨幅4.38%;认沽合约除次月、季月合约涨跌参半外，其余合约均普遍下跌，整体平均跌幅-2.21%。 期权合约隐含波动率普遍升高；ETF50日内波动虽大，期权合约套利机会寥寥。今日认购合约平均隐含波动率为0.2