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K-L变换（Karhunen-Loéve） 离散K-L展开式的矩阵表示 设非周期随机过程，在采样区间[a, b]作均匀采样，采样样本表示为向量 （理解为每个样本向量有D个特征） 其相关函数为D维方阵，有D个线性无关的特征向量。 【假如有N个采样样本，， 相关函数＝】 则采样序列x的展开式仅含有D项，式中，为第j个正交基函数（也叫基向量），为对应的展开式系数。 【对于“K-L展开式满足正交变换，且是最小均方误差的”证明如下：】 假设向量集合中的x可以用完备正交归一向量系或者称为变换基向量 来展开，则有 基向量满足正交性 在离散情况下使用有限基向量集合来表示，即 其均方误差为 将展开式系数（理解为x在基坐标上的投影，而展开式系数就是坐标值）代入均方误差表达式，有 （理解上式中，因为是行向量和列向量） 为自相关矩阵（这是一个对称矩阵，因为） 由拉格朗日条件极值法求均方误差的极限，相应的拉格朗日函数为 令（理解j从的d＋1取到无穷，总共就有这么多方程） 则 得， 【 这是矩阵的导数问题！相关概念知识如下： 令A是一个与列向量x无关的矩阵，则 ， 特别地，若A为对称矩阵，则有 证明： 前半部分： 假设 后半部分： — 一个多项式 梯度（是一个列向量）的第k个分量为 】 其解就是使均方误差为极小的基向量，同时求得的为矩阵的特征向量，其对应的特征值为，则截断均方误差为（此处用矩阵对