2014年计量经济学期末试题(A卷)要点.docVIP

成绩 西安交通大学考试题 课 程 计量经济学（A卷） 学 院 经济与金融 考 试 日 期2014 年 1 月13 日 专业班号 姓 名 学 号 期中 期末 一 填空题（每个1分，共15分） 对于线性回归模型： 写出扰动项同方差的表达式___________；无序列相关的表达式___________。 2，一元线性回归模型的解释变量的单位扩大10倍，则新的回归模型的截距____不变_____斜率_____为原回归系数的____。 3，在模型的回归分析结果报告中，如果有F统计量的P值=0， 则说明____________________。 两个解释变量对Y的联合影响显著 4，样本容量为n的一元线性回归分析中，总离差平方和TSS 的自由度为_____ n-1 ,1__，回归平方和ESS的自由度是_______。 5，回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离，最小二乘准则是指_______为 最残差平方和 小。 6，已知三元线性回归模型估计的残差平方和为800，估计用样本容量为44，则随机误差项的方差估计量为_______。20 7，简单相关系数矩阵方法主要用于检验＿＿＿＿。多重共线性 8，假设是一个均值为0，方差为1的白噪声序列，定义序列 则＿＿＿＿，＿＿＿＿。1.25 -0.5(P280页) 9，模型设定偏误主要有两大类：一类是＿＿＿＿＿＿＿；另一类是＿＿＿＿＿。解释变量选取的偏误 ，模型函数形式选取偏误 10,下列关于时间序列的论述哪个是不正确的＿＿＿＿。C A．AR过程的自相关函数呈拖尾特征。 B．MA过程的偏自相关函数呈拖尾特征。 C．对于一个时间序列，其自相关函数和偏自相关函数必定有一个是截尾的。 D．在MA(q)过程中，白噪声项对该随机过程的影响只会持续q期。 二 简答证明题（20分） 1,（6分）随机时间序列的平稳性条件是什么？证明随机游走序列不是平稳序列。 ，随机时间序列{ }（t=1, 2, …）的平稳性条件是的均值是与时间t 无关的常数；方差是与时间t 无关的常数的协方差只与时期间隔k有关，与时间t 无关的常数。对于随机游走序列 ，假设的初值为，则易知是一个白噪声，因此 ，即的方差与时间t有关而非常数，所以它是一非平稳序列。，其OLS估计参数的特性在下列情况下会受到什么影响： 观测值数目n增加；(2) Xi各观测值近似相等； （1）随着观测值数目的增加，根据大样本性质，参数更接近真实值； （2）如果Xi各观测值近似相等，意味着趋于零，会使得变得很不稳定，甚至无法计算； 3，（10分）回归方程中，现有观测值的如下计算结果： (1) 求系数的最小二乘估计值。 (2) 假设系数的约束条件为，求系数的有约束最小二乘估计值。 三 综合分析计算题（共55分） 1，（10分）根据100对（，）的观察值计算出：（为离差） ，， （6分）求出一元模型中的的OLS估计量及其相应的方差的估计值。 ，（1）（6分） （4分）后来发现还受到的影响，于是将一元模型改为二元模型 收集的相应观察值并计算出 ，， 求二元模型中的，的OLS估计值。 （2） 2，（本题15分，每题3分） 以某年的我国各省（市、区）的城镇居民人均消费为被解释变量，以城镇居民人均工资收入和其它收入（包括经营收入、财产收入等）为解释变量，考虑到北京、上海、天津的特殊性，引入虚变量，，建立如下的多元线性回归模型： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 1 31 White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors Covariance Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 549.1617 758.0494 0.724441 0.4753 X1 0.734637 0.111935 6.563074 0.0000 X2 0.530256 0.151407 3.502182 0.0017 DD 1233.611 1474.557 0.836598 0.4104 DDX1 -0.068650 0.131019 -0.523970 0.6047 R-squared 0.956753 Mean dependent var 9523.000 Adjuste